Дневные поглощения и 2/4: допуск входов уменьшил просадку, прямой переворот — нет
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
Проверили поглощения, внешние развороты и пин-бары на семи фьючерсах. Лучший по снижению DD вариант допускает новые входы 2/4 по направлению последнего поглощения. Прибыль +1,083 млн ₽, дневная DD 104 тыс. ₽; длительная просадка остаётся.
- Исходная 2/4+1 055 003 ₽; DD 194 398 ₽
- Допуск по поглощению+1 082 649 ₽; DD 103 854 ₽
- Длительность просадки176 дней; контроль 188 дней
ПРОВЕРКА ИДЕИ. На одном исходном потоке исследовательских сигналов 2/4 проверены семь вариантов: контроль, DD20, DD20 либо поглощение, DD20 либо любая из трёх формаций, допуск только по поглощению, выход по поглощению, прямой переворот. Период 04.02.2025–23.10.2026. Инструменты IMOEXF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, BR, NG, CC. Параметры зафиксированы до расчёта, персональные настройки по инструментам не подбирались.
ЛУЧШИЙ ПО СНИЖЕНИЮ DD ВАРИАНТ. Считать 2/4 постоянно. После бычьего дневного поглощения разрешать новые LONG 2/4, после медвежьего — SHORT. Разрешение действует до противоположного поглощения того же контракта. Сам паттерн сделку не открывает; открытая позиция продолжает исходную 2/4, при её выходе следующий вход проверяется заново. Без первого поглощения инструмент не допускается. Удвоения объёма нет.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Текущая свеча противоположного цвета охватывает тело предыдущей, хотя бы одна граница строго дальше; нулевые тела не принимаются. Перед разворотом требуется противоположное движение за три междневных интервала. Для BR/NG свечи до 22:00 МСК, сигнал доступен в 22:20; для остальных после календарного дня в 00:30. Выходные обрабатываются по календарю инструмента. Цены каждого контракта собственные, без искусственной склейки.
РЕЗУЛЬТАТ. Допуск по поглощению: +1 082 649 ₽, дневная DD 103 854 ₽, дневной PF 1,466. Контроль: +1 055 003 ₽, DD 194 398 ₽, PF 1,322. Прибыль выросла примерно на 2,6%, глубина дневной DD уменьшилась примерно на 46,6%. Но максимальная длительность просадки только 176 против 188 дней: проблема долгого ожидания прибыли остаётся.
НЕ ВСЕ ВАРИАНТЫ ЛУЧШЕ. DD20 либо поглощение даёт больше общей прибыли: +1 224 873 ₽, однако DD 195 672 ₽ и 185 дней под максимумом. Выход по противоположному поглощению: +1 029 506 ₽ и DD 195 357 ₽. Прямой переворот: +985 427 ₽ и DD 230 486 ₽. Немедленный свечной переворот на этой выборке не улучшил 2/4.
ЧТО ДАЛИ ИНСТРУМЕНТЫ. Улучшились юань, золото и нефть. Индекс, евро, газ и какао заработали меньше. Золото изменилось с −132 869 ₽ на +11 376 ₽. Газ и какао остаются примерно 75% прибыли нового варианта. В отчёте отдельные кривые всех семи инструментов и проверка без каждого из них/без NG+CC. Средняя экспозиция отличается: часть снижения риска связана с меньшим временем в рынке.
ПО ГОДАМ И РАСХОДАМ. В 2025 прибыль с поглощением ниже контроля: 336 960 против 403 081 ₽; в 2026 выше: 745 689 против 651 923 ₽. При расходах 10 б.п. результат нового варианта 723 001 ₽ и DD 176 803 ₽; контроль 357 669 ₽ и DD 309 393 ₽. Это условные расходы, не тариф брокера. Лимит номинала 332 887,38 ₽ на инструмент, целые контракты вниз; это не депозит или ГО. Funding и индексные выплаты включены из доступных рядов.
ВАЛЮТУ УГАДАЛИ НЕ ВСЮ. Новый допуск принял шорт юаня 08.10 16:19 по 12,665, но пропустил лонг 05.10. По евро 06.10 принял два лонга и пропустил оба шорта, включая последний по 96,18. Универсальным решением текущий фильтр пока назвать нельзя.
ПРОВЕРКИ. Девять тестов логики; независимая сверка 9 662 исполнений, 15 365 cash-событий и 25 214 дневных балансов; проверка доступности признаков и фактических M1-цен дополнительных операций. Контроль ALL и DD20 воспроизвёл каждый прежний дневной баланс. Исторические дополнительные выходы исполняются на следующей фактической минутной цене, а не на закрытии свечи задним числом.
ОГРАНИЧЕНИЯ. Гипотеза возникла после просмотра истории, текущие инструменты выбраны постфактум — независимой проверки вне выборки нет. PF и DD дневные, внутридневная просадка может быть больше. Сохраняется прежний исследовательский поток 2/4: точное совпадение со всеми текущими боевыми сессионными уровнями и исполнениями не заявляется. Реальная стратегия, исходный DD20-пилот и его автоматический монитор не менялись.
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ И ВСЕ СДЕЛКИ: /asset/ops/output/ra24_daily_reversals_20261025_v1/index.html
Charts
