Brent 2/4: граница 21:30 и проверка 21:25 — кандидат на внедрение
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra_session_decision_20261011_v1/independent_audit.json — 2026-10-10T23:39:29+00:00
- ops/output/ra_session_2125_20261011_v1/independent_audit.json — 2026-10-11T10:06:38+00:00
- ops/output/ra_session_decision_20261011_v1/summary.csv — 2026-10-10T23:37:52+00:00
Уточнённое сравнение сохранило преимущество Brent: +4,20% → +68,63%, PF 1,02 → 1,42, просадка M1 47,66% → 27,28%. Решение — первый кандидат на отдельное внедрение, не автоматический перевод всего портфеля.
- История14.01.2025–09.10.2026
- Прежний контроль 23:45+4,20%; PF 1,020; DD M1 47,66%
- Сутки 21:30 / проверка 21:25+68,63%; PF 1,418; DD M1 27,28%
- Май–октябрь+41,45% → +42,33%
- Стресс затратПри 10 б.п. на сторону вариант 21:25 даёт +21,09% за всю историю
- Боевой ботНе переключён; заявки и позиции не изменялись
Проверены обычные сутки с подтверждением 23:45, сутки до 21:30 с подтверждением в самой границе и уточнение: проверка за пять минут, с 21:25. Остальные правила, история, роллы и экспозиция одинаковые. Вход по следующему наблюдаемому M1 open, не гарантированное исполнение точно по уровню.
На графиках голубой — прежний контроль 23:45, зелёный — новая граница 21:30 с проверкой 21:25. Второй график нормирован к фактическому NAV 15 мая; состояние стратегии не перезапускалось.
Преимущество сохраняется в диагностике без двух лучших месяцев и вне четырёхсессионных окон переноса. Для уточнённого варианта без марта и апреля 2026 остаётся +22,57 лог-п.п. относительного преимущества. Это не доходность новой стратегии с исключёнными месяцами. Улучшение не наблюдается каждый месяц; позднее преимущество по доходности небольшое.
Решение по истории: готовить отдельный режим Brent с границей 21:30 и проверкой с 21:25, без увеличения объёма. Технический переключатель нужен для отката ошибки реализации, а не для подбора часов по последним прибылям. До реальных сделок необходимо проверить границы свечей, выходные, переносы и отсутствие повторных заявок. Боевой код пока не изменён.
Модель 1× дробного NAV, только будни; не точный тариф Финама, не полное воспроизведение брокерского исполнения, стопов и задержек. 21:30 здесь исследовательская граница, не универсальное время экспирации. История ретроспективная, не независимый будущий OOS. Фандинга нет: исследуются срочные контракты.
Подробный отчёт и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_session_2125_20261011_v1/index.html. Устойчивость и модельные корзины: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_session_decision_20261011_v1/index.html. Независимые аудиты доступны в файлах ниже. Общий сентябрьский паспорт публикаций сайта не является реестром новых аудитов.
Charts
