Юань 2/4: пересчёт фильтра на двух лентах сигналов
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-29
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra24_cny_filter_state_compare_20261029_v1/curves.csv — 2026-10-29T19:36:40+00:00
Сравниваем старую исследовательскую ленту и воспроизведение функций состояния из текущего файла: с фильтром и без.
- Период24.10.2024–02.10.2026
- Условный размер52 контракта
- Новая лента с фильтром+291 337 ₽; дневная просадка 52 144 ₽
- Новая лента без фильтра+203 718 ₽; дневная просадка 95 859 ₽
- ИздержкиУсловно 0,02% на сторону; отдельно 0,10%
На одинаковых минутных исторических данных сопоставлены исходная опубликованная лента 2/4 и лента, полученная автономным воспроизведением функций состояния из файла бота. Начальный шорт и цена принятия общие. Затем к каждой ленте применены два варианта: все сигналы 2/4 и допуск новых входов фильтром поглощения или пробоя 20 дней.
Фильтр проверяется по времени появления исходного сигнала. Пропущенный вход не создаёт сделки при одном лишь изменении фильтра: требуется следующее событие исходной ленты. Выход из текущей позиции допускается. Недоступный контекст останавливает расчёт, не превращается в нулевое значение.
При условных 2 базисных пунктах на каждую сторону: новая лента без фильтра +203 718 ₽, дневная просадка 95 859 ₽; с фильтром +291 337 ₽, просадка 52 144 ₽. Исходная лента без фильтра +202 598 ₽ / 96 067 ₽; с фильтром +291 037 ₽ / 52 144 ₽. Это расчёт для 52 контрактов, использованных в исследовании, не текущая позиция и не доходность от депозита.
При стрессовых 10 б.п. на сторону: новая лента без фильтра +91 943 ₽ / 131 951 ₽, с фильтром +212 692 ₽ / 57 981 ₽. Это чувствительность к условным затратам, а не подтверждённый текущий тариф. Вариационные движения и сохранённое финансирование бессрочного контракта учтены в зависимости от фактической позиции модели.
Независимый повторный учёт сверил цены и издержки сделок, денежные события и 510 дневных балансов для каждого варианта. Тесты проверяют время доступности сигнала и отсутствие придуманного входа при изменении фильтра. Восстановленная лента совпала с исходной в 107 из 115 событий по времени и направлению.
Результат относится только к юаню. Это историческая проверка функции допуска на заданных лентах, а не воспроизведение всей работы боевого бота: фактические котировки и исполнения брокеров, состояние ордеров, задержки, динамическая доступность данных, бид-аск и внутридневная просадка не восстановлены. Вневыборочная проверка отсутствует. Итог не доказывает лучшую настройку для портфеля.
График и ежедневные ряды: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_cny_filter_state_compare_20261029_v1/curves.csv
Charts
