Вечный ниже БА, отрицательный фандинг, квартальный выше БА
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-17
Паспорт проверки и источников
Zero valid entries; no profitability estimate exists.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/funding_carry/negative_funding_threeway.json — 2026-08-17T21:53:50+00:00
Проверена трёхусловная сделка: LONG дешёвого вечного, SHORT дорогого квартального и выход при переходе вечного выше базового актива. Исполнение рассчитано по bid/ask, а фандинг — только при фактическом пересечении расчётной границы.
- Период срезов01.08.2026–17.08.2026 · минутная частота с 07.08
- Корректные входы0 · после официального SWAPRATE и проверки свежести БА
- РезультатНет выборки — доходность и PF не рассчитываются
- ФандингОфициальный MOEX ISS по конкретной TRADEDATE
- УдержаниеМинимум 24 часа; выход только при вечный > свежего БА
Вход разрешён, когда midpoint вечного фьючерса ниже прямой непрокси-цены БА ProFinance, официальный текущий SWAPRATE отрицательный, а сопоставимый midpoint квартального фьючерса выше БА. Покупка вечного исполняется по ask, продажа квартального — по bid.
Вход проверяется только после 19:05 МСК на официальную торговую дату: используется итоговый SWAPRATE из истории MOEX ISS, а не индикативное поле текущего среза. Ставка должна быть отрицательной именно для ближайшего mark-to-market.
Цена БА должна быть прямой, непрокси и не старше 15 минут. Это исключило ложные выходы понедельника по пятничной котировке ProFinance, а также срезы выходных с неизменившимися ценами.
Выход запрещён первые 24 часа. После этого он возможен только в торговое время буднего дня и только при переходе midpoint вечного выше свежего БА. Исполнение обеих ног по-прежнему рассчитывается по bid/ask.
После применения всех условий с 7 по 17 августа не осталось ни одного входа. Поэтому win rate, PF и доходность по стратегии сейчас неизвестны, а не равны нулю. Для статистического вывода необходимо продолжать причинный сбор срезов.
Предыдущие результаты 74 сделок и последующий вариант 7 сделок отозваны: первый начислял фандинг кратким позициям, второй использовал условную полуночную границу и мог сравнивать MOEX с устаревшим БА. Эти ошибки исправлены в версии 4 расчёта.
История БА начинается 1 августа, а минутные срезы — 7 августа. ProFinance предоставляет справочную цену, а не исторический исполнимый bid/ask БА; использованы только прямые непрокси-сопоставления. Реальные заявки отключены.