Ширина валют и товаров: можно ли улучшить 2/4?
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-29
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
Проверили две корзины как ограничители новых входов на пяти инструментах исторического портфеля.
- Период24.10.2024–23.10.2026
- ВалютыГлобальная сила USD ухудшила обе модели на юане и евро
- ГазВариант с товарной шириной: +184 185 ₽ / DD 50 296 ₽
- Без добавочного фильтраГаз: +121 080 ₽ / DD 88 822 ₽
- СтатусЭто не рекомендация для боевого бота
Валютная корзина: EUR, GBP, JPY, CAD и CHF к USD, все курсы ориентированы как сила доллара. Считаем долю выше 200-периодной средней по фактическим наблюдениям. При проверке EURRUBF евро из корзины исключён. CNY в корзину не включён. Для каждого курса используется значение не ранее чем через 14 календарных дней после даты наблюдения: ряд ФРС H.10 публикуется еженедельно, и даты первых публикаций исторических выпусков здесь не подтверждены. Курс доллара к мировым валютам не равен направлению юаня или евро к рублю.
Товарная корзина: Brent, газ Henry Hub, медь, какао, кофе, алюминий и пшеница — месячные средние мировых цен в долларах из рядов МВФ/FRED. У каждого проверяемого товара собственный показатель исключён: Brent для BR, газ для NG, какао для CC. Ширина — доля оставшихся шести выше своей средней за 12 последовательных месяцев. Это не SMA200 и не торговый индекс фьючерсов. Принята условная доступность через 60 календарных дней после окончания месяца; исходные исторические даты публикаций и возможные пересмотры пока не проверены.
Проверены исходная историческая 2/4 с фильтром поглощения или пробоя и два ограничения новых входов: большинство корзины за направление входа или большинство против. При 50% разрешены оба направления. Существующую позицию из-за изменения индикатора не пересчитываем; при обратном сигнале выход разрешён всегда. В переносах использован механизм исследовательской ленты, который ещё не доказан идентичным действующему боту.
Одинаковые исторические объёмы: CNYRUBF 52, EURRUBF 10, BR 2, NG 5 и CC 4 контракта. Это условные размеры исходного исследования, не актуальные позиции и не депозит. Учтены сохранённые финансирование/выплаты и расходы 2 б.п. на сторону; 10 б.п. — отдельный стресс-сценарий. Просадка дневная.
Юань: базовый +316 457 ₽ / DD 52 144 ₽; по направлению USD +94 899 ₽ / 47 283 ₽; против +217 114 ₽ / 57 630 ₽. Евро: база +376 812 ₽ / 81 004 ₽; по направлению +195 386 ₽ / 105 356 ₽; против +199 921 ₽ / 92 299 ₽. Варианты валютного признака заметно снизили прибыль; их не следует включать по этому тесту.
Газ: база +121 080 ₽ / DD 88 822 ₽; товарная ширина по направлению +184 185 ₽ / DD 50 296 ₽; против +98 065 ₽ / DD 69 320 ₽. В 2025 году вариант по направлению заработал 88 696 ₽ против 94 722 ₽ базы; в 2026 до 23 октября 109 521 ₽ против 95 679 ₽. При 10 б.п. по направлению +151 158 ₽ / DD 51 324 ₽, база +67 155 ₽ / DD 101 042 ₽. Это кандидат для проверки, а не независимое подтверждение.
Нефть: база +17 958 ₽ / DD 77 567 ₽; по направлению +22 963 ₽ / 77 567 ₽; против +34 022 ₽ / 77 567 ₽. Какао: база +40 473 ₽ / DD 8 505 ₽; по направлению +35 762 ₽ / 10 008 ₽; против +33 231 ₽ / 5 433 ₽. При 10 б.п. нефть с базой и правилом по направлению становится убыточной. Универсальное улучшение не найдено.
Полный портфельный итог не посчитан: дневные календари исходных лент различаются, и закрытые сессии ещё не отделены от пропусков данных. На дату доступности индикатора он не применяется к уже прошедшим сигналам. Проверен журнал входов, источников, денежные события и дневные балансы; два теста причинности и направления курса прошли.
История построена ретроспективно из текущих редакций данных, выбранных корзин и предположительных задержек. Исходный 2/4 поток не является полной копией боевого исполнения, есть различия даты переноса, а случай какао с недостаточной историей фильтра ещё не воспроизведён как ожидание. Спред, тиковые исполнения, ГО, вневыборочный период и текущие счета не проверены. Не применять автоматически.
Источники: https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU ; https://www.federalreserve.gov/releases/h10/current/ ; https://fred.stlouisfed.org/series/POILBREUSDM ; https://fred.stlouisfed.org/series/PCOPPUSDM .
Charts
