Trading Research Desk

• Исходная 2/4973 925 ₽; DD 127 766 ₽; 70 дней
• Размер по относительному ATR962 100 ₽; DD 97 216 ₽; 70 дней
• Счёт: отдача 2 единиц, закрыть половину831 456 ₽; DD 96 291 ₽; 70 дней
• Счёт: отдача 2 единиц, закрыть всё501 996 ₽; DD 90 965 ₽; 97 дней

ВЫВОД. Идею следить за общей прибылью проверили: частичная фиксация снизила модельную просадку, но потеряла часть прибыли. Полное закрытие оказалось ещё дороже по упущенному росту. Это возможный компромисс риска, не доказанное увеличение доходности. Боевой бот и Арена не менялись.

ПОРТФЕЛЬ. CNYRUBF 52, EURRUBF 10, GLDRUBF 4, IMOEXF 9, газ 5, Brent 2, какао 4; 14.01.2025–02.10.2026. Текущие фиксированные веса, не фактическая историческая equity счетов. Результат — дневная переоценка и только известные начисления, расходы условные 2 б.п. на сторону. Без придуманного депозита.

КАК ПРОВЕРЯЛИ ИДЕЮ СЧЁТА. Считали полную прибыль кандидата: закрытую и плавающую, с известными начислениями и издержками. Единица колебания — медиана абсолютных изменений исходного портфеля за предыдущие 20 дней. После роста на три единицы отдача двух или трёх от максимума давала сигнал убрать половину либо весь объём. Пополнения/выводы реального счёта должны исключаться из прибыли; в этом тесте их нет.

КОГДА ЗАКРЫВАЛИ И ВОЗВРАЩАЛИСЬ. Не на той цене, которая дала сигнал: исполнение только на следующем наблюдаемом дневном закрытии каждого инструмента. Это условный close-price прокси, не гарантированная брокерская цена. Восстановление размера — по новой настоящей смене направления 2/4, не через заданное время и не просто при переносе контракта в ту же сторону.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОСАДКИ приведены выше и на графиках ниже. Под водой — максимальное время ниже прошлого максимума в календарных днях. Более высокое отношение прибыли к просадке не равнозначно большей сумме прибыли.

ПРАВИЛА РАЗМЕРА. Проверены постоянная половина как контроль, уменьшение без согласия H4, после трёх переворотов за 24 часа, после двух предыдущих убытков, комбинации и уменьшение до технического выхода из шума. Общие пороги для всех инструментов; текущая неизвестная цена исполнения не используется для выбора объёма.

КАНДИДАТ ATR. Сравнивали завершённый дневной ATR14/close с медианой предыдущих 60 готовых собственных дневок, минимум 20. Относительный ATR выбран только по 2025 году среди правил, сохранивших прибыль, просадку, длительность и стресс-прибыль не хуже базы. В 2026 он уже теряет прибыль — автоматического допуска нет.

ОГРАНИЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ. У газа и Brent не хватило прогрева ATR на конкретном контракте, поэтому этот вариант там не менял объём. Это UNKNOWN, а не успешная проверка. Цены разных контрактов не склеивали. В полном отчёте указано покрытие каждого инструмента и проверка выбора с исключением одного инструмента из обучения.

ПОЧЕМУ ЗАЩИТА ТЕРЯЕТ ПРИБЫЛЬ. Она сокращает позиции внутри продолжающихся трендов и ждёт нового технического входа. Ниже отдельными строками показано, сколько каждый инструмент добавил или отнял относительно базы. Это помогает отличить уменьшение риска от нового преимущества стратегии.

CNYRUBF: изменение прибыли от ATR -2 434 ₽; от закрытия половины по общей прибыли -4 140 ₽; от полного закрытия -129 381 ₽.

EURRUBF: изменение прибыли от ATR -1 692 ₽; от закрытия половины по общей прибыли -74 449 ₽; от полного закрытия -193 207 ₽.

GLDRUBF: изменение прибыли от ATR 8 887 ₽; от закрытия половины по общей прибыли 4 460 ₽; от полного закрытия 8 072 ₽.

IMOEXF: изменение прибыли от ATR -16 008 ₽; от закрытия половины по общей прибыли 1 883 ₽; от полного закрытия -53 606 ₽.

NG: изменение прибыли от ATR 0 ₽; от закрытия половины по общей прибыли -80 928 ₽; от полного закрытия -105 043 ₽.

BR: изменение прибыли от ATR 0 ₽; от закрытия половины по общей прибыли 13 860 ₽; от полного закрытия 5 487 ₽.

CC: изменение прибыли от ATR -579 ₽; от закрытия половины по общей прибыли -3 155 ₽; от полного закрытия -4 251 ₽.

ГРАФИКИ. Синий — база, зелёный — относительный ATR, оранжевый — частичная фиксация при отдаче двух единиц, красный — полное закрытие при той же отдаче. Первый — накопленный результат, второй — просадка.

ОГРАНИЧЕНИЯ. История уже просматривалась, это не чистый OOS. Известный carry не равен полному net. Нет модели ГО, стакана и реального счёта с пополнениями. При 10 б.п. пересчитаны расходы на той же ленте решений, но equity-сигналы заново не вычислялись. Торговлю не переключали.

ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ, ВСЕ ГОДЫ И ПРАВИЛА: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/universal_equity_report_20261020_v1/index.html

РЕЗУЛЬТАТЫ CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/universal_equity_report_20261020_v1/summary.csv

КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/universal_equity_report_20261020_v1/components.csv

ПРОВЕРКА ВЫБОРА БЕЗ ОДНОГО ИНСТРУМЕНТА: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/universal_equity_report_20261020_v1/leave_one_asset_out.csv

ТОЧКИ МОДЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ. Например, 30.01.2026 в 23:50 МСК отдача от максимума составила 50 300 ₽: сигнал сократить половину. Какао в модели сократилось 31.01, остальные шесть инструментов — 02.02, на следующих собственных дневных close-прокси. Разные даты отражают календарь исходных MOEX-наблюдений, а не одинаковое время исполнения или американскую субботнюю сессию. Все 94 сигнала и 624 сокращения доступны ниже; это гипотетические, не реальные заявки.

ВСЕ МОДЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ФИКСАЦИИ CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/universal_equity_report_20261020_v1/equity_signals.csv

ВСЕ МОДЕЛЬНЫЕ ЗАКРЫТИЯ И ЦЕНЫ CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/universal_equity_report_20261020_v1/equity_executions.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте