2/4: как выбирать и менять инструменты — четыре места по свежим сигналам
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-13
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra_rotation_validation_post_20261013_v1/summary.json — 2026-10-13T17:28:47+00:00
- ops/output/ra_selection_rotation_post_20261013_v1/summary.json — 2026-10-13T17:02:46+00:00
Проверка при сопоставимой экспозиции: за 2026 год до 02.10 допуск по свежим сигналам после недельного сжатия дал +197 311 ₽, DD 63 581 ₽ против +133 460 ₽, DD 70 338 ₽ контроля. Размер задан по экспозиции 2025 года без настройки по прибыли. Первоначальный результат около 5:1 сохранён; боевые счета не переключались.
- 2026, уменьшенный размер+197 311 ₽; DD 63 581 ₽
- 2026, контроль+133 460 ₽; DD 70 338 ₽
- Средняя экспозиция на общих датах545 против 560 тыс. ₽; риск волатильности не выровнен
- По свежим сигналам+404 045 ₽; DD 80 598 ₽; PF 1,623
- Заранее выбрать четыре+277 783 ₽; DD 95 044 ₽; PF 1,462
- Прибыль / дневная просадка5,01 против 2,92; это не доходность депозита
- Расходы 20 bps/сторона+206 829 ₽; DD 139 864 ₽; PF 1,252
- История03.01.2025–02.10.2026; номинальный бюджет 1 млн ₽, не депозит
Проверка концентрации: полностью пересчитаны оба порядка без нефти BR и кофе COFFEE, с замещением освободившихся мест другими допущенными рынками, а не вычитанием их старой прибыли. После отдельной настройки размера по экспозиции 2025 года результат за 2026 до 02.10: контроль +113 454 ₽, дневная DD 70 338 ₽; свежие сигналы с уменьшенным размером +107 263 ₽, DD 63 399 ₽. Преимущество по прибыли не сохранилось; номинал у нового варианта также ниже. Это post-hoc стресс устойчивости, не предложение исключить нефть или кофе из торговли. Хороший исходный результат около 5:1 для полного набора не опровергнут, но универсальность нового порядка на разных составах не доказана. Все расчёты и ограничения: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_rotation_concentration_post_20261013_v1/index.html
Продолжение: недельное сжатие проверено против отсутствия фильтра и расширения диапазона. Размер новых входов с первой недельной отсечкой 2026 года уменьшен только по экспозиции 2025 года, не по прибыли. На 233 одинаковых доступных датах 2026 года W8 по свежим сигналам: +197 311 ₽, дневная DD 63 581 ₽; контроль заранее выбранной четвёрки: +133 460 ₽, DD 70 338 ₽. Средний рыночный номинал 545 против 560 тыс. ₽: прибыль выросла на 47,8%, наблюдаемая DD уменьшилась на 9,6%, экспозиция немного ниже. Без фильтра сжатия при уменьшенном размере результат −127 742 ₽; при расширении +53 395 ₽ с DD 127 308 ₽. При 20 bps на сторону W8 за 2026 год остаётся +121 447 ₽, однако январь–июнь даёт −759 ₽: устойчивость по всем подотрезкам не доказана. Повторены 58 513 дневных денежных проверок. История уже исследовалась: это не независимый OOS и не включение торговли. Новый отчёт, месяцы, вклады и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_rotation_validation_post_20261013_v1/index.html
Сравнены шесть правил на одном наборе нативных исторических лент. Контроль воспроизведён точно; повторены 50 154 дневных денежных проверки. Отдельный отчёт с таблицами и двумя графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_rotation_post_20261013_v1/index.html
Предлагаемый порядок: из завершённых недельных данных сформировать весь пул рынков с TR2/TR8 ≤0,8; дождаться нового сигнала 2/4 не старше пяти минут; заполнять до четырёх физических мест, не более одного рынка на экономический блок. Первое место получает первый допущенный свежий сигнал, не инструмент с лучшей уже известной будущей прибылью.
Сколько держать выбранный инструмент: до штатного выхода или переворота 2/4, а не фиксированное число дней. При перевороте новая сторона заново проходит допуск. Смена недельного рейтинга сама по себе не закрывает позицию. Освободившееся место ждёт следующего свежего сигнала; ранее пропущенный вход не догоняется. Роллирование сохраняет уже занятый капитал и сектор.
Соотношение известной прибыли к наблюдаемой дневной просадке около 5:1 — хороший результат этой истории, но не гарантия будущего. Средняя наблюдаемая экспозиция выросла с 545 до 625 тыс. ₽. Неизвестные начисления и даты оценки не превращены в нули; графики имеют разрывы. Просадка внутри дня и на неизвестных датах не измерена. Номинал не является депозитом или гарантийным обеспечением.
Чувствительность к расходам: при 20 bps/сторона остаётся +206 829 ₽, но DD увеличивается до 139 864 ₽; при 30 bps прибыль почти исчезает — +9 613 ₽, DD 257 176 ₽. Это условный стресс на тех же количествах, не фактический тариф брокера.
Следующая проверка запущена отдельно: полезность недельного сжатия против отсутствия фильтра и расширения диапазона, а также уменьшение новых позиций 2026 года по экспозиции 2025 года без настройки по прибыли. Эта история уже исследовалась, поэтому проверка по времени не выдаётся за независимый OOS.
Статус: историческое исследование. Новый порядок не включён на реальных счетах или в Арене. Существующий наблюдатель показывает квалификацию прежнего режима, а не виртуальные сделки нового. Предыдущие исследования сохранены: https://oleg-vodiak.ru/post/ra24-candidate-selection-reserved-capital-sectors-2026-10-12
Charts
