Trading Research Desk

• Объём проверки24.10.2024–02.10.2026; BR 2 + NG 5; два инструмента, не весь портфель
• Текущие функции, без фильтра+134 677 ₽; дневная DD 123 274 ₽; наблюдаемая H1 DD 128 290 ₽
• Контрфактический фильтр на новой ленте+177 161 ₽; дневная DD 108 482 ₽; H1 DD 113 541 ₽; PF закрытых 1,315
• Raw-перенос уровня48 переносов; 0 пересчётов цены стопа; 10 входов за его границей

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОВЕРКЕ НУЛЕВОЙ ПОЗИЦИИ. Установлено, что обычный FILTERED_FLAT не меняет контракт; прежние +177 161 ₽ подтверждены только отдельным исследовательским прототипом независимых сигналов, который не установлен в боевой контур. Подробная сверка: /post/ra24-filtered-flat-contract-handoff-2026-10-30

ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ. Это продолжение проверки реализации на MOEX: только срочные Brent и Natural Gas, условные объёмы прежнего исследования BR 2 и NG 5. Период 24.10.2024–02.10.2026. Прибыль здесь нельзя сравнивать с прежними 1,6 млн ₽ всего портфеля: состав и конечная дата другие. Реальные счета, заявки, версии и настройки не менялись.

ТЕКУЩИЙ КОД. Изолированно исполнены чистые функции уровня, дневного якоря, intraday/EOD и сброса после переноса. Дневная сессия до 22:00 МСК, вечернее решение с 21:55; выходные не дают новых экстремумов. Котировка — завершённая фактическая M1, исполнение — следующий наблюдаемый M1-open. Все использованные минутные часы сверены с H1 по OHLC и суммарному объёму. Сохранённые CSV прочитаны через индекс; дополнительно скачаны только отсутствовавшие необходимые часы.

СОПОСТАВЛЕНИЕ. Первое принятие позиции, период, объёмы, курсы и расходы одинаковы. Прежняя исходная лента без фильтра: +80 101 ₽, дневная DD 107 537 ₽, H1 DD 114 437 ₽. Текущие чистые функции: +134 677 ₽, дневная DD 123 274 ₽, H1 DD 128 290 ₽. Прибыль выше, просадка тоже. Отличаются обработка наблюдений, дневной якорь/EOD и перенос уровня; всю разницу нельзя объявить эффектом только сохранения старых экстремумов.

ФИЛЬТР НА НОВОЙ ЛЕНТЕ. Контрфактическое наложение ENGULF_OR_BREAK20: +177 161 ₽, дневная DD 108 482 ₽, H1 DD 113 541 ₽, PF закрытых эпизодов 1,315; до 292 календарных дней под прежним максимумом. При расходах 10 б.п./сторону остаётся +87 861 ₽, дневная DD 124 693 ₽, H1 DD 129 542 ₽, до 454 дней под максимумом. Длительная просадка остаётся существенным недостатком.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИБЫЛИ. Январь 2026 дал +114 354 ₽ из общих +177 161 ₽ контрфактического варианта. Остальные месяцы в сумме +62 807 ₽. Это диагностика уже просмотренной истории, не новый OOS. Итог положительный, но назвать доходность равномерной и устойчивой пока нельзя.

ПО ИНСТРУМЕНТАМ. В контрфактическом варианте NG 5: +178 868 ₽ / дневная DD 84 365 ₽ / H1 DD 86 742 ₽ / PF 1,563. BR 2: −1 708 ₽ / дневная DD 80 701 ₽ / H1 DD 92 026 ₽ / PF около 0,99. Улучшение пары в этой выборке обеспечивает газ. Автоматического исключения Brent из реальной торговли не делалось.

ЧТО ИМЕННО КОНТРФАКТИЧЕСКОЕ. Уже допущенный инвентарь переносится без нового допуска. Если исходный вход отфильтрован, виртуальный перенос не создаёт реальную для модели сделку. Состояние боевого механизма выбора следующего контракта при нулевой позиции не воспроизведено. Для свечного фильтра сохранена доступность собственного архивного контекста в 22:20, без подстановки его на 22:00. Это ещё не полный совпадающий с исполнителем прогон новой версии.

КАК ПРОВЕРЕНЫ ПЕРЕНОСЫ. Все 48 архивных дат попали в действующее окно не более одного календарного дня до LSTTRADE, включая последний день. Сохранённый стоп нигде не изменён пересчётом цены. Старые экстремумы постепенно вытесняются четырьмя завершёнными рабочими сессиями. Календарь сделок заранее заморожен из архива; исторический выбор контракта реальным брокером не доказан. Символические подтверждения helper не выданы за настоящие ответы брокера.

ПРИМЕР NG 27.01.2026. В 08:59 старый NGF6 закрыт по 6,546, новый NGG6 открыт по 3,735. Старый уровень 4,656, граница с 0,2% — 4,646688. Новый контракт сразу ниже этой границы, и после первого наблюдения модель переворачивается в 09:00 по 3,733. Прибыль из разрыва между контрактами не создаётся. Всего таких входов за границей сохранённого уровня было десять; во всех десяти первый противоположный вход модели последовал через минуту.

ПРИЧИНА И ВЫВОД. Одинаковая абсолютная цена старого стопа может означать другое расстояние до риска на новом контракте. Это реальное следствие политики raw-переноса. Прежде чем менять её, требуется отдельное сопоставление правил переноса при неизменных остальных частях модели. По этому отчёту боевые правила не переключались.

ИЗДЕРЖКИ И РИСК. Учтены обе стороны переноса и переворота, расходы 2/10 б.п. на сторону. Это сценарии комиссии и проскальзывания, не подтверждённый исторический тариф. Курсы — сохранённый дневной ЦБ, не точная внутридневная формула вариационной маржи MOEX. Историческое брокерское ГО неизвестно; размер безопасного депозита не доказан. В таблице прямой переворот одной архивной строкой посчитан как две ноги исполнения, поэтому число строк не смешано с числом сделок.

ПРОВЕРКИ. 57 тестов прошли. Журналы P/L, комиссий, эпизодов и дневных оценок проверены независимо, восстановлена наблюдаемая H1-просадка. Контрольные суммы боевых файлов и конфигурации совпали. У какао в текущих настройках нет включённого автопереноса: его исследовательская цепочка не названа работающей боевой автоматикой. Независимого нового OOS нет; исторические результаты уже изучались.

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ, ГРАФИКИ И ФОРМУЛЫ: /asset/ops/output/ra24_energy_roll_paper_20261030_v1/index.html

МЕТРИКИ ПО ИНСТРУМЕНТАМ: /asset/ops/output/ra24_energy_roll_paper_20261030_v1/by_instrument.csv

ВСЕ 48 ПЕРЕНОСОВ: /asset/ops/output/ra24_energy_roll_paper_20261030_v1/rolls.csv

РАСХОЖДЕНИЯ С ПРЕЖНЕЙ ЛЕНТОЙ: /asset/ops/output/ra24_energy_roll_paper_20261030_v1/event_differences.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• ops/output/ra24_energy_roll_paper_20261030_v1/by_instrument.csv
• ops/output/ra24_energy_roll_paper_20261030_v1/rolls.csv
• ops/output/ra24_energy_roll_paper_20261030_v1/event_differences.csv