2/4: что происходит с новым контрактом, когда фильтр оставил позицию нулевой
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-30
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra24_flat_roll_audit_20261030_v1/flat_roll_boundaries.csv — 2026-10-30T12:09:44+00:00
- ops/output/ra24_flat_roll_audit_20261030_v1/prototype_by_instrument.csv — 2026-10-30T12:13:53+00:00
- ops/output/ra24_flat_roll_audit_20261030_v1/prototype_events.csv — 2026-10-30T12:13:53+00:00
Обычный FILTERED_FLAT не меняет наблюдаемый контракт. Проверены первые расхождения на истории и архитектура независимых сигналов: 796 финансовых исполнений прототипа совпали с прежним контрфактическим расчётом.
- Первое неподтверждённое продолжениеNG: 28.10.2024; Brent: 02.12.2024
- Смена контракта при нуле10 границ исходной ленты; прототип проходит их без финансовых сделок
- Сверка реализации796 исполнений и все дневные оценки совпали; 77 тестов прошли
- Исследовательский результат прототипа+177 161 ₽; дневная DD 108 482 ₽; наблюдаемая H1 DD 113 541 ₽; это прежний результат, не новое увеличение прибыли
ЧТО НАЙДЕНО В ТЕКУЩЕМ КОДЕ. Если фильтр закрыл позицию и запретил противоположный вход, остаётся FILTERED_FLAT. Обычный maybe_roll_target при количестве 0 возвращается, не меняя контракт. Проверка доступности старого инструмента выполняется раньше этого шага. send_order выбирает допуск открытия, но не следующий контракт. Комментарий о будущем разрешении контракта при новом входе сам по себе этого механизма не создаёт.
ОТДЕЛЬНЫЙ ENERGY-WATCH. Специальный fresh_breakout_entry действительно умеет выбирать следующий контракт. Он предназначен для отдельно настроенного входа и не обслуживает обычный FILTERED_FLAT после завершения первоначального watcher. Это различие подтверждено тестом текущих исходных функций, без запуска исполнителя или брокерского клиента.
ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА ИСТОРИИ. На BR текущая интегрированная модель совпала с прежним наложенным фильтром до 02.12.2024 09:59: все 16 финансовых исполнений совпали. На NG — до 28.10.2024 09:59, совпали все шесть. В этих точках количество равно нулю; прежний расчёт начинал наблюдать следующий контракт, текущий путь этого не делает. Исследовательский прогон текущего пути остановлен на этой границе, его дальнейшая прибыль за два года не придумана.
ЭТО НЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛЬНЫХ СБОЕВ. Во всей замороженной исходной ленте десять нулевых границ — по пять BR и NG. В семи следующий допущенный контрфактический вход позже даты завершения старого контракта; в двух раньше; у одной нового входа до конца периода нет. Это не доказывает, что реальный бот пропустил именно эти сделки или потерял весь последующий P/L: на старом контракте могли появляться другие сигналы, требующие отдельного воспроизведения.
ПРОВЕРКА ОШИБОК. Синтетический ответ API Security is archived в текущем коде приводит к INSTRUMENT_ARCHIVED. Закрытый рынок остаётся ожиданием MARKET_CLOSED. Эти сценарии разделены; выдуманных исторических ответов брокера в отчёт не добавлено.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ АРХИТЕКТУРА. Сделан отдельный исследовательский модуль: исходная 2/4 поддерживает собственные виртуальные сторону, уровень и контракт; учёт позиции следует её событиям через фильтр. При нулевом количестве смена наблюдаемого контракта не создаёт ордер и не даёт комиссий. Наличие ALLOW само по себе не открывает позицию — нужен новый исходный сигнал. При UNKNOWN открытие остаётся ожидающим, закрытие не повторяется. При имеющейся позиции перенос оплачивает обе финансовые ноги.
ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА ПРОТОТИПА. На тех же исходных сигналах, данных 24.10.2024–02.10.2026, начальном принятии и условных BR 2 / NG 5 все финансовые исполнения прототипа совпали с прежним контрфактическим фильтром: Brent 368 и NG 428. Совпали комиссии, дневные оценки и наблюдаемый H1-риск. Получены десять смен наблюдаемого контракта без сделки и 38 переносов имеющейся позиции.
ПРИБЫЛЬ НЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗАНОВО. При 2 б.п./сторону воспроизведены прежние +177 161 ₽, дневная DD 108 482 ₽, H1 DD 113 541 ₽, PF закрытых эпизодов 1,315; до 292 календарных дней под максимумом. При 10 б.п. +87 861 ₽, дневная DD 124 693 ₽, H1 DD 129 542 ₽, до 454 дней под максимумом. Этот результат показывает согласованность исследовательской реализации, не новое торговое преимущество и не доказанную доходность действующего исполнителя.
ЧТО НЕ ПРИМЕНЕНО. Изменения существуют в отдельных исследовательских файлах. Боевые исходники, конфигурация, версии, запуски и реальные позиции не менялись; контрольные суммы совпали. Подключение прототипа требует отдельной интеграции с долговечным журналом, брокерскими проверками и выбором действительно доступного контракта. Включение и перезапуск требуют отдельного согласования; сейчас они не выполнялись.
ОГРАНИЧЕНИЯ. Календарь исходных переносов заранее заморожен из архива. Историческая доступность инструментов у брокера, стакан, время исполнения ног и полный pipeline не доказаны. Историческое брокерское ГО UNKNOWN; дневной курс ЦБ остаётся приближением конвертации, расходы 2/10 б.п. — сценариями. OOS нет: история уже изучалась. Какао и остальные инструменты в эти суммы не входят. 77 тестов прошли; подтверждения отсутствия внешних заявок проверены на исследовательских модулях.
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ, ГРАФИКИ И ТАБЛИЦЫ: /asset/ops/output/ra24_flat_roll_audit_20261030_v1/index.html
ВСЕ НУЛЕВЫЕ ГРАНИЦЫ: /asset/ops/output/ra24_flat_roll_audit_20261030_v1/flat_roll_boundaries.csv
СОБЫТИЯ ПРОТОТИПА: /asset/ops/output/ra24_flat_roll_audit_20261030_v1/prototype_events.csv
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИНСТРУМЕНТАМ: /asset/ops/output/ra24_flat_roll_audit_20261030_v1/prototype_by_instrument.csv
Charts
