Экстремальный фандинг: paper-монитор всех вечных фьючерсов
В коде найдены замечания · публикация 2026-08-13
Паспорт проверки и источников
Legacy PnL NOT VALIDATED: EURRUBF lot=1 instead of 1000; spread charged twice; settlement timestamps missing
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/funding_carry/all_perpetual_extreme_paper_state.json — 2026-09-13T06:42:07+00:00
- ops/output/funding_carry/all_perpetual_extreme_paper_events.jsonl — 2026-09-11T17:00:38+00:00
Запущена единая forward-only проверка экстремального SWAPRATE для всех вечных контрактов MOEX: валют, металлов, индексов, облигаций и акций. Реальные заявки запрещены.
- Режимpaper only
- Вселеннаявсе вечные контракты из сканера MOEX
- Порогверхние 20% |SWAPRATE/цена| по предыдущим 120 наблюдениям
- Выходпосле 5 подтверждённых начислений
- USDRUBF D512 сделок · +0,701% средняя · PF 1,864 · расходы 10 б.п.
- EURRUBF / CNYRUBF D5−0,614% / −0,912% средняя · отклонены
- Страница/funding-extreme-paper
Сигнал строится только после подтверждения текущего SWAPRATE. Положительный экстремальный фандинг означает paper-SHORT, отрицательный — paper-LONG.
Порог пересчитывается отдельно для каждого инструмента только по предыдущим 120 ненулевым наблюдениям. Будущие данные и полный период для выбора текущего порога не используются.
Вход фиксируется по первой доступной исполнимой котировке bid/ask в окне 20:00–23:35 МСК. В P&L раздельно записываются движение цены, фактические начисления фандинга и оценка полного биржевого спреда с комиссией.
Контракты с историей короче 120 наблюдений отображаются, но не торгуются даже на бумаге. Повторный экстремум не создаёт перекрывающую позицию по тому же инструменту.
В новом режиме MOEX с 19.01.2026 USDRUBF дал 12 неперекрывающихся пятидневных сделок после 10 б.п. расходов: 7 прибыльных, средняя +0,701%, медиана +1,204%, сумма +8,408%, PF 1,864 и максимальная просадка −2,495%. Доверительный интервал средней всё ещё включает ноль, поэтому это paper-кандидат, а не доказанная доходность.
EURRUBF на D5 отклонён: 17 сделок, средняя −0,614%, сумма −10,435%, PF 0,547. CNYRUBF также отклонён: 5 сделок, средняя −0,912%, сумма −4,560%, PF 0,448.
SBERF показал +4,773% в среднем на D5, но это всего три неперекрывающиеся сделки. RGBIF дал +0,400% при трёх сделках; IMOEXF +1,099% при двух; GLDRUBF +4,259% и GAZPF +8,375% только при одной. Эти значения не считаются подтверждением и имеют статус COLLECT.
SLVRUBF имеет 95 дней истории, SP500F и QQQF — по 7, поэтому причинный 120-дневный порог для них пока построить нельзя. Они отображаются в мониторе со статусом INSUFFICIENT_HISTORY.
Это проверка переноса лучшей найденной гипотезы USDRUBF на всю вселенную, а не утверждение, что правило уже доказано для каждого актива. Полная таблица движения цены, количества экстремумов, D5-сделок, среднего net и PF выведена на отдельной странице.