Trading Research Desk

• История14.01.2025–09.10.2026; 18 сценариев
• 14:30 NY / проверка 14:25 NY+160,07%; PF 1,352; DD M1 37,51%
• Фиксированные 21:30 / проверка 21:25+152,51%; PF 1,346; DD M1 37,51%
• 09:00 / 09:30 NY+48,08% / +53,52% за всю историю
• Час EIA ежедневно / только в дни отчётов+73,18% / +118,94% за всю историю
• Май–октябрь, 14:30 NY−25,08% — без улучшения против 21:30 МСК
• Затраты2 б.п. на сторону; NY14:30 при 5/10 б.п.: +120,04% / +66,49%
• РежимОфлайн; боевой бот и арена не переключались

Это продолжение исследования границ дневок, а не отдельная оптимизация торговых уровней. Во всех вариантах одинаковы M1 MOEX, непрерывная 2/4, raw-ратчет, 0,2%, роллирование со старыми raw-экстремумами, 1× дробного NAV, отсутствие SMA233 и удвоения. Сигнал по close исполняется на следующем наблюдаемом open, не гарантированно точно по уровню. Проверка направления за пять минут до каждой границы; полный будущий close в ней не используется. Повторная сверка после завершения суток сохранена.

Американские часы пересчитываются через America/New_York. 14:30 NY означает 21:30 МСК летом и 22:30 зимой, проверка 14:25 — 21:25/22:25 МСК. 09:00 NY здесь только прокси американской активности, не официальное открытие газовых фьючерсов. 09:30 NY — час открытия акций NYSE, не газа; календарь праздников NYSE отдельно не моделируется. Источник: https://www.nyse.com/trade/trading-information

Настоящее возобновление электронных торгов газом после часового перерыва CME — 18:00 NY, то есть 01:00/02:00 МСК следующей даты. На MOEX нет цены и исполнения в preclose-окне этой границы: 0 из 446 интервалов. Диагностический вариант дал +60,20%, PF 1,127 и DD 49,76%, но не является пригодным ночным торговым режимом. Не выдумывались сделки в 00:55/01:55. Источник: https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-natural-gas/nat-gas-product-overview

EIA обычно публикует еженедельную статистику в четверг 10:30 ET; календарь содержит переносы дат и исключения 12:00 ET. Проверены два разных правила: ежедневно строить сутки до этого часа либо менять границу с 14:30 только в настоящие дни отчётов. Первое не означает, что статистика выходит каждый день. Использован актуальный официальный исторический календарь, а не архив его версий: знание переносов заранее не доказано. Источник: https://ir.eia.gov/ngs/schedule.html

Первый график сравнивает исполнимые дневные часы на всей истории, второй — только 14:30 NY с DST и фиксированные 21:30 МСК, третий — май–октябрь от 0% на NAV 15 мая без сброса состояния. В последнем линии NY14:30 и фиксированных 21:30 совпадают, поскольку этот период летний. Просадка в таблице по M1 closes, графики по дневному NAV.

Дополнительная прибыль DST против фиксированного часа целиком получена в 2025. Во всём 2026 оба варианта дали +54,35%; в мае–октябре −25,08%. Среднее дневное парное лог-преимущество DST +0,662 б.п., описательный 95% интервал [−1,055; +3,195] б.п. включает ноль. Это не вероятность будущего успеха, не поправка за множество проверок и не новый независимый OOS.

Показательный пример выбора задним числом: ежедневный час EIA дал +90,84% в 2025 против +68,49% у NY14:30, но в 2026 EIA дал −9,25%, NY14:30 +54,35%. Лидер одного периода не обязательно лидер следующего. Из проверенных часов NY14:30 — лучший по полной доходности, однако он не устраняет поздние убытки газа и не является автоматическим допуском к боевому переключению.

Ограничения: только наблюдаемые будни, не полный календарь MOEX с выходными; 2/5/10 б.п. — модель затрат, не точный рублёвый тариф. Доходность модельная, не прибыль реального счёта. PF по полностью завершённым внутри периода эпизодам, NAV включает открытую позицию. На 23.02.2026 и 20.03.2026 не хватает котировки у границы NY14:30; используется последний фактический close и последующий реальный open, не выдуманное своевременное исполнение. Полное брокерское исполнение и будущий независимый тест не представлены.

Независимый аудит проверил 7 147 530 минутных NAV-точек, 3186 исполнений и 2711 свечей; все проверки пройдены. Боевые файлы и процессы не менялись. Документ, метрики, календарь и аудит доступны ниже. Общий паспорт публикаций сайта от сентября не является реестром этого нового аудита. Подробный отчёт: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_ng_us_clocks_20261011_v1/index.html

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• docs/RA_NG_US_CLOCKS_2026-10-11.md
• ops/output/ra_ng_us_clocks_20261011_v1/report.json
• ops/output/ra_ng_us_clocks_20261011_v1/summary.csv
• ops/output/ra_ng_us_clocks_20261011_v1/independent_audit.json