Trading Research Desk

• 2021–2024: базовая 2/4+32,99 USDT; дневная просадка 17,89 USDT
• 2021–2024: фильтр и удержание+33,98 USDT; дневная просадка 16,64 USDT; PF 1,30
• 2024–2026: базовая 2/4−60,73 USDT; дневная просадка 68,05 USDT
• 2024–2026: фильтр и удержание−25,55 USDT; дневная просадка 53,63 USDT; PF 0,85
• Размер0,001 BTC; суммы в USDT, не доходность на депозит

Главный вывод. Одни и те же правила по-разному работали в разные периоды. На последнем участке фильтр и ограничение переворотов уменьшили потери по сравнению с базовой моделью, но не сделали результат прибыльным.

Два независимых участка: 29 октября 2021 — 27 октября 2024 и 21 ноября 2024 — 28 октября 2026. В конце октября 2024 в архиве обнаружены неполные края дневных торговых данных. Дни 28–29 октября исключены, а после перерыва контекст фильтра заново прогревался на полных днях; с 28 октября по 20 ноября 2024 результат не моделировался. Каждый участок начинается с независимой условной позиции. Поэтому суммы и графики нельзя считать непрерывной доходностью за пять лет. В конце участка открытая позиция оценена по последней цене без комиссии за гипотетическое закрытие.

Данные: минутные свечи бессрочного BTCUSDT USD-M, включая выходные, из официального архива Binance: https://github.com/binance/binance-public-data. Проверены контрольные суммы архивов и непрерывность минут. Отсутствовавшие в месячных архивах расчётные цены для отдельных дат дополнены дневными архивами. Для октября 2026 использованы ранее сохранённые данные API. Неисполняемые свечи с нулевым объёмом для совершения сделок не использованы.

Модель: фиксированные 0,001 BTC, стартовая сторона — условный лонг. Уровень 2/4 по завершённым торговым дням, подтверждение за границей 0,2% по закрытию минутной свечи; исполнение по открытию следующей доступной минуты. Сутки московские, включая выходные; вечернее решение с 23:45. Дневной контекст фильтра доступен после 00:30 МСК. Правило поглощения или пробоя предыдущих 20 дней допускает позицию в соответствующем направлении; если вход запрещён, старая позиция закрывается. При трёх прямых внутридневных переворотах следующий противоположный сигнал удерживается до вечернего решения.

Результаты при 0,05% комиссии за сторону. Первый участок: базовая 2/4 +32,99 USDT, удержание после трёх без фильтра +46,60, фильтр без удержания +23,80, фильтр и удержание +33,98. Второй участок: соответственно −60,73, −48,58, −36,57 и −25,55 USDT. На первом участке сочетание фильтра с удержанием уступило одному удержанию — улучшение не универсально.

Почему второй участок убыточен. Для сочетания фильтра и удержания результат от движения цены −4,42 USDT, комиссии −23,11, фандинг +1,98; итог −25,55 USDT. При комиссии 0,02% за сторону получилось −11,69, при 0,1% — −48,66 USDT. Ставки комиссии — сценарии, а не подтверждённый тариф конкретного счёта.

Разбор закрытых сделок второго участка: 256 сделок, из них 36 прибыльных; PF 0,85. Сделки, продолжавшиеся менее 24 часов, суммарно дали −105,80 USDT, а сделки от 24 часов — +80,24 USDT. Это группировка по известной после закрытия длительности: она не означает, что будущую длительность можно заранее определить или что простое удержание гарантирует прибыль.

По календарным годам на втором участке: остаток 2024 года −1,68 USDT; 2025 год −37,31; 1 января — 28 октября 2026 года +13,43 USDT. На первом участке: остаток 2021 года +15,62; 2022 +10,63; 2023 +0,93; 2024 до 27 октября +6,79 USDT. Годовые результаты являются разрезами непрерывного внутри участка прогона, а не отдельными перезапусками.

Проверки: результат каждого закрытого эпизода пересчитан из направления, разницы цен, комиссии и фандинга; все восемь моделей на втором участке совпали с ранее опубликованным двухлетним прогоном. Вечернее решение присутствует на каждом моделируемом дне. При старте второго участка из шорта итог сочетания составил −25,26 USDT.

Ограничения. Фандинг рассчитан по архивной ставке и приближённой расчётной цене. Не моделируются спред, дополнительное проскальзывание, маржа и ликвидация. Максимальная просадка рассчитана по дневным точкам; внутридневная могла быть больше. PF — отношение суммы прибылей к сумме убытков закрытых сделок после учтённых расходов. Совпадение этой модели с работающим ботом не доказано.

Вечный BTCUSDF Мосбиржи торгуется только с 22 сентября 2026 года: https://www.moex.com/n104244. Пятилетние результаты Binance нельзя автоматически переносить на него: площадки, торговые часы, расходы и фандинг различаются.

Итог: на исследованном последнем участке комиссии и множество коротких убыточных сделок существенно ухудшили результат. Следующий шаг — искать признаки до входа и проверять их на независимых данных и других инструментах. Оснований по этому исследованию включать версию на реальные деньги нет.

Сводная таблица: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/btc_binance_five_year_20261029_v1/summary.csv

Charts

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• ops/output/btc_binance_five_year_20261029_v1/summary.csv