Trading Research Desk

• Кандидат без длинного фильтра971 581 ₽; DD 173 277 ₽
• Половина против 13 недель693 307 ₽; DD 165 080 ₽
• Половина против 26 недель721 039 ₽; DD 173 277 ₽

ЧТО ИМЕННО ПРОВЕРЯЛИ. Семь инструментов текущего портфеля, 24.10.2024–23.10.2026. Две исходные модели — исходная 2/4 и зафиксированное поглощение/пробой 20. Восемь наложений и два способа объёмов: нынешние количества и равные лимиты. Всего 32 комбинации. Параметры зафиксированы до расчёта, лучшие месяцы задним числом не выбирались.

РАЗНЫЕ ВИДЫ СЕЗОННОСТИ. У газа спрос имеет зимний и летний пики, что описывает EIA: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=42815 . Но спрос не равен доходности покупки фьючерса: предложение, запасы и погода также влияют на цену. Повторяемость результата самой 2/4 проверяется отдельно, а не выводится из физического сезона.

ДЛИННАЯ ФАЗА. Использован знак движения за 13 и 26 полностью завершённых календарных недель. Неделя доступна только с понедельника 00:30, текущая неполная не используется. Это квартальный/полугодовой контекст, не найденная идеальная периодическая волна. Отдельно рассчитан известный при входе возраст подтверждённого направления: 1–4, 5–13 и 14+ недель. Он не размечает будущие вершины/дно.

РЕЗУЛЬТАТ С НЫНЕШНИМИ ОБЪЁМАМИ. Кандидат поглощение/пробой без нового ограничения +971 581 ₽ / дневная DD 173 277 ₽ / 76 дней под пиком. Половина объёма против 13-недельного направления: +693 307 ₽ / DD 165 080 ₽ / 82 дня. Против 26 недель +721 039 ₽ / DD 173 277 ₽ / 86 дней. Полный запрет против этих фаз ещё хуже: +371 835 ₽ и +438 269 ₽. Уменьшение прибыли существенно больше уменьшения риска.

РАВНЫЕ ЛИМИТЫ. Кандидат без наложения +1 305 680 ₽ / DD 161 145 ₽. С половиной против 13 недель +851 056 ₽ / DD 151 847 ₽, против 26 недель +975 065 ₽ / DD 161 145 ₽. Иногда срок DD сокращается, но прибыль теряется. Исходная 2/4 проверена отдельно и также не получила общего улучшения от этих ограничений. Все комбинации/годы/расходы доступны в полном отчёте.

ПОЧЕМУ ФИЛЬТР МЕШАЕТ. В исходной фиксированной 2/4 закрытые сделки против/при нулевой известной 13-недельной фазе дали суммарно +419 655 ₽, PF закрытых сделок 1,431; по направлению +253 036 ₽, PF 1,302. Для 26 недель против/при нулевой фазе +317 655 ₽, по направлению +129 639 ₽. Длинный признак запаздывает, а 2/4 может зарабатывать на начале разворота. Это диагностическое объяснение по известной истории, не новая гарантия торговать всегда против длинного тренда.

МЕСЯЧНАЯ КАРТА. Опубликованы только полные месяцы; частичные октябрь 2024/2026 исключены. Большинство месяцев имеют всего два года наблюдений, октябрь один. На 77 парах одинаковых месяцев год спустя по семи инструментам знак результата повторился 37 раз для исходной 2/4 против 39 верных у постоянного прогноза прибыли. У кандидата 44 против 46. Пары зависимы и не являются 77 независимыми сезонами; подтверждения календарного преимущества нет.

ПРИЧИННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕСТ. Если тот же полный месяц прошлого года был убыточным у базовой виртуальной 2/4 инструмента, следующие текущие входы уменьшаются вдвое вверх до контракта. Текущий год не подсматривается. С нынешними размерами кандидат дал +890 959 ₽ вместо +971 581 ₽ при той же DD 173 277 ₽; при равных лимитах +1 055 233 ₽ вместо +1 305 680 ₽ при той же DD. Полезности у этой простой сезонной схемы не обнаружено.

ПРОВЕРКА ДАННЫХ И РОЛЛОВ. Длинный контекст строится по доходам incoming от его собственного прошлого закрытия. Ценовые скачки склейки не исполняются и не считаются движением рынка. В первичном v1 календарные пропуски BR/NG создавали десять сегментов и заново прогревали фазы. В v2 между выбранными датами использованы только реально сохранённые свечи последнего известного активного контракта. Все семь контекстов теперь непрерывны. v1 сохранён, исходные сделки/цены контролей не менялись, отсутствующие цены нулями не заменялись.

ГЛУБИНА ИСТОРИИ. Проверены официальные candleborders ISS: H1 по CNYRUBF/EURRUBF доступны с апреля 2022, GLDRUBF с июля 2023, IMOEXF с ноября 2023. Граница готовых дневных свечей иногда гораздо позднее; она не означает дату запуска инструмента. Значит, более глубокие дневки можно построить из H1. Но такая инвентаризация ещё не является многолетним тестом 2/4: для него также нужны собственные минутные исполнения и carry. Годовые/многолетние циклы текущей двухлетней выборкой не доказаны.

ВЫВОД. Длинные фазы стоит учитывать как контекст риска и состояния движения, но автоматический запрет встречного сигнала здесь мешает ранним разворотам 2/4. Проверенные календарные и фазовые ограничения к кандидату пока не добавлены. Боевой бот, текущий DD20-пилот, старые мониторы и зафиксированное правило поглощение/пробой не менялись.

ПРОВЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ. Девять тестов причинности, ролла, реальных пропущенных цен, незавершённой недели, прогрева, прошлого года и возраста фазы. Независимо сверены 50 914 исполнений, 81 440 carry-событий, 130 944 дневных баланса; 28 контрольных моделей точно воспроизвели прежние дневные результаты. Новые вызовы брокеру отсутствуют, только четыре официальных GET границ истории на каждый из двух сохранённых прогонов. Издержки 2/10 б.п. условные; PF/DD дневные, внутридневная DD может быть выше, ГО/депозит не моделировались. BTC исключён из двухлетней части. Это ретроспективное исследование общего исторического потока 2/4, не независимый out-of-sample или точная реплика текущего боевого тикового исполнения.

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ, МЕСЯЧНАЯ КАРТА, ФАЗЫ ПРИ ВХОДАХ, ВСЕ КОМБИНАЦИИ: /asset/ops/output/ra24_seasons_phases_20261025_v2/index.html

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте