FX Basis
CNY basis: хорошая идея на глаз, слабая после комиссии
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Паспорт проверки и источников
Reported PF .344 after costs; current standalone model rejected.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
CNYRUBF/CRU6 выглядел самым интересным относительно ГО, но M5/M15/H1 тесты с реальными комиссиями Финам показали отрицательный результат.
- КомиссияMOEX + Finam около 6.5-6.7 RUB на пару
- M15 best после cost29 сделок, net -114.4 RUB, PF 0.344
- Выводstandalone CNY basis не проходит фильтр прибыльности
Спред действительно регулярно расширяется и схлопывается, но среднее движение недостаточно перекрывает издержки и проскальзывание.
Рабочее направление - не голая торговля CNY basis, а поиск редких экстремумов или портфельный фильтр с другими валютными инструментами.