NG: исторические аналоги и обратный сигнал на свежем M5
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-15
Паспорт проверки и источников
Fresh direct M5 negative; reverse has only ten trades.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- gas_research/output/ng_pattern_repeat_analysis_continuous_1h.json — 2026-07-03T10:57:02+00:00
- gas_research/output/ng_pattern_repeat_analysis_current_m5.json — 2026-07-03T10:57:02+00:00
- gas_research/output/ng_pattern_reverse_scan.json — 2026-07-03T10:59:54+00:00
- gas_research/output/ng_pattern_repeat_trades.csv — 2026-07-03T10:56:58+00:00
Форма последнего движения NG сопоставлена с историческими окнами. На длинной непрерывной 1H-истории прямой сигнал выглядит сильным, но на свежем M5 не подтверждается; обратная версия выделена только как paper-кандидат.
- Continuous 1H31 сделка, PF 3.38, winrate 71.0%, сумма +37.69%, max DD -5.24%
- Fresh M520 сделок, PF 0.89, winrate 40.0%, сумма -0.36%, max DD -1.56%
- Reverse M510 сделок, winrate 100%, сумма +3.50%; слишком малая выборка
- Решениепрямой свежий сигнал отклонён; reverse оставлен только для paper-наблюдения
Алгоритм нормализует окна логарифмической цены и ищет ближайшие исторические формы по RMS-расстоянию. Для каждого окна используются только более ранние аналоги с минимальным временным разрывом, поэтому будущие данные не попадают в признаки.
На непрерывной часовой истории лучший вариант использует окно 48 часов, горизонт 12 часов и 15 аналогов. Исторический результат сильный, но свежая проверка на текущем M5-контракте дала отрицательную сумму после модельных издержек.
Инверсия свежего сигнала показала +3.50% на 10 сделках, однако выборка охватывает лишь четыре торговых дня. Результат недостаточен для торгового вывода и отмечен только как paper-кандидат.
Графики ниже разделяют длинную историческую проверку, свежий M5-тест и обратный вариант. До накопления независимых forward-сделок стратегия не должна продвигаться дальше paper-наблюдения.
Charts
