Trading Research Desk

• История3 190 292 M1
• Инструменты / сценарии5 / 130
• Общий фильтрH4_FLOW — кандидат, не внедрён

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД. Подтверждённого универсального улучшения не получено. Единый кандидат H4_FLOW улучшил PF и глубину дневной просадки на полной истории всех пяти инструментов. Но на долларе, юане и евро часть прибыли потеряна; длительность просадок не везде сократилась. Заранее установленный строгий критерий — не меньше прибыли и не больше DD на каждом инструменте и проверочном периоде — не пройден. Реальная 2/4 и арена не переключались.

ЧТО ИМЕННО ПРОВЕРЯЛИ. Собственные вечные фьючерсы MOEX: USDRUBF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, IMOEXF. Валютная торговля модели начинается 04.05.2022, золото — 17.07.2023, индекс — 20.11.2023; конец у всех 16.10.2026. Раньше появления контрактов историю не придумывали. Для старта 2/4 нужны четыре завершённых дневных бара. Новые M1 отдельно сопоставлены с H1; почасовые свечи не подменяют минутное исполнение.

СОПОСТАВИМОСТЬ. Фиксированные два контракта на инструмент, без реинвестирования, SMA233 и удвоения. Контроль половинным объёмом — один контракт. Это не текущие размеры позиций реальных счетов и не портфель с одинаковым риском. Собственные perpetual без склейки. Low2/high4, строгий порог 0,2%, вечерняя проверка 23:45. Выходные исключены.

ЕДИНОЕ ПРАВИЛО H4_FLOW. Считаем 19 стохастических линий с периодами 6…24 и сглаживанием SMA3, только по завершённым H4. LONG разрешён, если среднее всех линий ≥50 и среднее быстрых 6…13 ≥ среднего медленных 15…24. SHORT — если среднее ≤50 и быстрые ≤ медленных. Для всех инструментов одинаковые параметры. Это наша численная формализация нитей, не воспроизведение всех визуальных паттернов автора.

КАК РАБОТАЕТ ОТКАЗ ВО ВХОДЕ. Обычный выход 2/4 всегда сохраняется. Если H4 не подтверждает новое направление, старая позиция закрывается, но противоположная не открывается. Пока позиция нулевая, повторный вход возможен только после закрытого H1, когда текущий закрытый H4 согласован с направлением теневой 2/4. Исполнение — следующий наблюдаемый M1 open, разрыв не больше двух часов. Это техническое условие, а не ожидание фиксированного числа дней. H4_FLOW сам по себе не фиксирует прибыль и не переворачивает по стохастику.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ. Проверены также фиксации по выходу нитей из зон 20/80, развороту сжатого каната и их сочетания с H4/ATR. ATR-ограничение одинаковое: после движения минимум на 1 дневной ATR возврат минимум на 0,5 ATR; ATR фиксируется по завершённому дню на входе. Решения по закрытым барам исполняются только на следующем M1 open. На графиках фиолетовый — один заранее заданный общий вариант фиксации H1+ATR, а не лучший вариант, выбранный задним числом под каждый тикер.

USDRUBF, 04.05.2022–16.10.2026. Исходная → H4_FLOW: результат* +170 007 → +163 092 ₽; дневная DD* 31 813 → 27 422 ₽; PF цены 1,585 → 1,853; закрытых сделок 275 → 150; выигрышных 27,3% → 31,3%; максимум под водой 344 → 365 календарных дней. Меньше просадка по глубине, но дольше восстановление и ниже полная прибыль.

CNYRUBF, 04.05.2022–16.10.2026. Исходная → H4_FLOW: результат* +14 510 → +12 356 ₽; дневная DD* 7 701 → 4 328 ₽; PF цены 1,302 → 1,315; закрытых сделок 291 → 170; выигрышных 24,1% → 26,5%; максимум под водой 558 → 392 дня. Снижение глубины существенное, рост PF небольшой, прибыль ниже.

EURRUBF, 04.05.2022–16.10.2026. Исходная → H4_FLOW: результат* +152 572 → +147 352 ₽; дневная DD* 30 111 → 25 064 ₽; PF цены 1,386 → 1,615; закрытых сделок 307 → 158; выигрышных 26,4% → 31,6%; максимум под водой 349 → 324 дня. Улучшение отношения прибыли к просадке, но не абсолютной прибыли.

GLDRUBF, 17.07.2023–16.10.2026. Исходная → H4_FLOW: результат* −2 149 → +3 874 ₽; дневная DD* 13 382 → 6 755 ₽; PF цены 0,927 → 1,121; закрытых сделок 305 → 168; выигрышных 18,4% → 25,0%; максимум под водой 595 → 595 дней. Полный результат лучше, но затяжная просадка остаётся; в стресс-издержках фильтр всё ещё убыточен.

IMOEXF, 20.11.2023–16.10.2026. Исходная → H4_FLOW: результат* +42 671 → +47 395 ₽; дневная DD* 8 961 → 8 614 ₽; PF цены 1,692 → 2,155; закрытых сделок 206 → 123; выигрышных 27,7% → 36,6%; максимум под водой 255 → 235 дней. На полной истории улучшены все эти показатели, но не каждый отдельный период.

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНИ. Обучающий участок — до конца 2024; отдельно 2025; отдельно 01.01–02.10.2026; дополнительно 03–16.10.2026, всего десять сессий. Все окна и половинный контроль раскрыты в таблицах подробного отчёта. Ранее частично просмотренную историю нельзя считать нетронутым будущим OOS. Последние десять сессий слишком коротки для доказательства.

КОНТРПРИМЕРЫ. В 2026 до 2 октября у IMOEXF результат* +9 098 → +8 765 ₽, DD* 4 307 → 4 662 ₽: фильтр хуже по обоим денежным показателям, хотя PF выше. У юаня в 2025 DD* 3 695 → 3 747 ₽ — тоже немного хуже. У доллара за всю историю время под водой выросло 344 → 365 дней. Нельзя выбирать только удачные полные итоги и обещать постоянный выигрыш.

СТРЕСС ИЗДЕРЖЕК. Норма — условные 2 б.п. на сторону. Стресс — 10 б.п. на сторону плюс один тик против исполнения. Полный результат* исходная → H4_FLOW: USD +90 089 → +118 502 ₽; CNY +2 816 → +5 448 ₽; EUR +56 122 → +96 395 ₽; GOLD −11 406 → −1 080 ₽; IMOEX +19 954 → +33 869 ₽. Снижение числа сделок помогает при высоких затратах, но даже улучшенный результат золота отрицательный. Это модельные расходы, не фактический тариф брокерского счёта.

КАК ИСКАЛИ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. 11 одинаковых кандидатов, исходная 2/4 и контроль половинным объёмом; два режима издержек — 26 сценариев на инструмент, всего 130. Параметры и критерии записаны до итогового сравнения. Отбор только по обучению требовал минимум 10 закрытых сделок, минимум пять изменённых исполнений и отсутствие ухудшения прибыли/DD/стресс-прибыли на каждом обучающем инструменте. Допустимых правил нет. Пять проверок с исключением одного инструмента из выбора тоже оставили исходную 2/4. Высокий средний рейтинг не заменял проверку слабого инструмента.

ВАЖНО ПРО ДЕНЬГИ*. Результат и денежная DD включают переоценку цены, модельные комиссии и только известные денежные потоки. Исторический фандинг неполный: у исходной модели неизвестны 182 даты на каждой валюте, 23 даты у золота и индекса; дивиденды IMOEXF неизвестны за 23 даты. У фильтров экспозиция и списки другие. Отсутствие ставки не доказательство нулевого платежа. Итоги нельзя называть окончательной чистой прибылью. PF отдельно считается по закрытым ценовым сделкам после комиссий, без распределения фандинга по сделкам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. DD дневная, внутридневная может быть больше. Модель времени клиринга унаследована от предыдущего исследования и не переподтверждена отдельно для 2022 года. Исторические изменения спецификаций, стакан, очередь, задержки и реальный спред не воспроизводятся. Требуемый депозит не рассчитывался. Три валюты связаны между собой; этот длинный тест не доказывает переносимость на нефть, газ, какао или американские инструменты.

ПРОВЕРКИ. 38 модульных тестов прошли. Независимый аудит всех 130 сценариев сверил фактические M1 open исполнений, комиссии и проскальзывание, ежедневный P&L, денежные потоки по позиции и PF закрытых сделок. Базовая минутная 2/4 отдельно сверена по дневному ценовому P&L. Проверка арифметики не доказывает полноту фандинга и будущую прибыльность. Боевые исходники и процессы не менялись.

ГРАФИКИ НИЖЕ. Для каждого инструмента сверху накопленный результат*, снизу дневная просадка*. Синий — исходная 2/4, оранжевый — единый H4_FLOW, фиолетовый — единая фиксация H1+ATR. Первая точка — результат первого дня, не первоначальный депозит. Все линии одного инструмента имеют одинаковый период и размер позиции.

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ: все пять инструментов, десять графиков, обучающий и проверочные периоды, стресс и половинный контроль: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/spud_universal_20261019_v1/index.html

ВСЕ МЕТРИКИ: 650 строк по сценариям и временным окнам CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/spud_universal_20261019_v1/all_metrics.csv

ВЫБОР И ПРОВЕРКИ: агрегированные результаты, даты неизвестных платежей и leave-one-instrument-out JSON: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/spud_universal_20261019_v1/assessment.json

ИСТОЧНИКИ. Публичные данные MOEX ISS; исходная тема Spud's Stochastic Thread Theory: https://www.forexfactory.com/thread/37111-spuds-stochastic-thread-theory . URL ответов и контрольные суммы сохранены локально. Сырые данные, брокерские состояния и закрытые каталоги не публикуются.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ. Не заменять боевую 2/4 этим фильтром автоматически. Рассматривать H4_FLOW как единый кандидат для отдельного виртуального наблюдения: меньше сделок и денежная DD на полной истории, но цена — пропущенные движения и отсутствие гарантии сокращения времени просадки. В рамках этой публикации виртуальная торговля также не запускалась.

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте