Аудит / данные / сигналыdiagnostic / no live promotion
Этап 3: свежесть NG, Bayesian-лента и склейка фьючерсов
Исправлены утечка меток NG, перекрытие сделок и разбор ленты. Сигнал на устаревшем источнике заблокирован. Donchian повторно рассчитан на склейке с опорой на open; допуска к реальным ордерам нет.
- Проверки35 регрессионных тестов проходят
- NG probabilityИсточник заканчивается 13.05.2026; активный прогноз flat / STALE_DATA
- Donchian20/6361 контрольная сделка; PF 1,389; стресс PF 1,190
Исправлено и пересчитано · публикация 2026-09-07
Открыть постRA 2/4 / независимый пересчётdiagnostic / no live promotion
РА 2/4: повторный независимый пересчёт — общего допуска нет
Повторный расчёт фиксированной дневной реконструкции сохранил разнонаправленный результат по инструментам. Это исследовательская диагностика, а не подтверждение доходности live-исполнения или основание для сделок.
- Покрытие24 источника: 23 рассчитаны, IMOEX2 исключён из-за некорректных OHLC
- Модель расходов5 б.п. на сторону; стресс 10 б.п.; фандинг, роллы, заём, дивиденды и ГО не включены
- Примеры плюсаUSDRUBF +25,32%; RTKM +97,16%; результаты модельные
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-09-07
Открыть постАудит / RA / Donchiandiagnostic / legacy funding PnL invalid
Доработки Donchian и РА: пересчёт и ошибки funding-paper
Унифицированы paper и backtest Donchian, исправлены ATR-трейлинг и границы выборок. Для РА исправлены комиссии исследовательского repeat-band. В старом funding-paper выявлена ошибка денежного множителя; его PnL не подтверждён.
- Donchian 20/6 v3361 контрольная сделка; PF 1,396; стресс PF 1,196
- CNY repeat-band 0,2% v3Старт LONG: 17 закрытий, PF 1,950; сброс уровня после переворота; без EOD и funding
- Funding paperEURRUBF lot=1 вместо 1000; старую сводку нельзя считать проверенным PnL
Исправлено и пересчитано · публикация 2026-09-07
Открыть постRA 2/4 / аудитdiagnostic / not live validation
РА 2/4: независимый дневной пересчёт и план доработок
Проверена дневная реконструкция 2/4: уровень из предыдущих сессий, сигнал на close, исполнение на next open. Журнал сделок согласован с дневной переоценкой капитала. Это диагностический отчёт, не оценка работающих внутридневных исполнителей.
- Покрытие24 источника: 23 рассчитаны, IMOEX2 отклонён из-за несогласованных OHLC
- Период24.09.2024–21.08.2026 в пределах доступной истории
- USDRUBFМодель net +25,32%; при двойных расходах +19,77%; фандинг не включён
Дневная модель пересчитана · публикация 2026-09-06
Открыть постFunding / Basiscorrected v4 / zero eligible entries / collecting forward / real disabled
Вечный ниже БА, отрицательный фандинг, квартальный выше БА
Проверена трёхусловная сделка: LONG дешёвого вечного, SHORT дорогого квартального и выход при переходе вечного выше базового актива. Исполнение рассчитано по bid/ask, а фандинг — только при фактическом пересечении расчётной границы.
- Период срезов01.08.2026–17.08.2026 · минутная частота с 07.08
- Корректные входы0 · после официального SWAPRATE и проверки свежести БА
- РезультатНет выборки — доходность и PF не рассчитываются
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-17
Открыть постTechnical Research / FORTSpaper candidate / NG rejected / real orders disabled
Donchian 20/6: вход по пробою и выход трейлом
После исправления часовой склейки контрактов проверены 308 комбинаций входов и динамических выходов. Первый кандидат прошёл train, validation, holdout и стресс расходов.
- ПравилоDonchian 20 breakout · Donchian 6 trailing exit
- Holdout423 сделки · PF 1,231 · net +6384,59 б.п.
- Stress 20 б.п.PF 1,071 · net +2154,59 б.п.
Исправлено и пересчитано · публикация 2026-08-16
Открыть постTechnical Research / Harmonicsresearch only / FORTS hypothesis rejected / real orders disabled
Гармонические паттерны на вечных и товарных фьючерсах: непрерывные ряды
Обзор расширен с акций на все обнаруженные вечные FORTS и причинно склеенные ряды BR, NG, GOLD и SILVER за 2021–2026 годы. Результаты классов показаны отдельно.
- Акции27 сделок · PF 2,281 · средняя +1,170%
- Вечные FORTS18 сделок · PF 0,525 · средняя −0,704%
- BR/NG/GOLD/SILVER continuous16 сделок · PF 0,384 · средняя −1,703%
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-16
Открыть постTechnical Research / Harmonicsresearch only / insufficient holdout / real orders disabled
Gartley, Bat, Butterfly, Crab, 5-0 и BuySell Zone: прозрачный тест
Вместо запуска закрытого MT4 EX4 собран причинный Python-сканер с точными Fibonacci-ограничениями, подтверждением точки D после разворота и входом только на следующем open. Рекламные оценки эффективности форума не использовались.
- Все паттерны27 сделок · PF 2,281 · средняя +1,170%
- Development20 сделок · PF 2,319
- Holdout7 сделок · PF 2,107 · недостаточная выборка
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-15
Открыть постChannel Research / MOEXresearch only / rebound rejected / breakout requires regime validation
Alaska Brend: логика графиков и первый причинный тест
Из 1600 публичных постов и 514 публикаций с изображениями восстановлено измеримое ядро метода: старший диапазон, тени и границы, время повторных подходов, отбой равномерного теста и пробой при учащении давления. Две механические версии проверены отдельно.
- Архив1600 постов · 514 с изображениями · ID 240–1874
- Модель отбоя · holdout13 сделок · +0,011% средняя · PF 1,009
- Модель давления/пробоя · holdout65 сделок · +1,614% средняя · PF 2,296
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-14
Открыть постMOEX / Funding Paperpaper running / real orders disabled
Экстремальный фандинг: paper-монитор всех вечных фьючерсов
Запущена единая forward-only проверка экстремального SWAPRATE для всех вечных контрактов MOEX: валют, металлов, индексов, облигаций и акций. Реальные заявки запрещены.
- Режимpaper only
- Вселеннаявсе вечные контракты из сканера MOEX
- Порогверхние 20% |SWAPRATE/цена| по предыдущим 120 наблюдениям
В коде найдены замечания · публикация 2026-08-13
Открыть постMOEX / Funding Researchcorrected / awaiting intraday execution data
EURRUBF: известный фандинг, перевороты и квартальный хедж
Стратегия пересчитана по синхронным ценам 20:00 МСК: уже известный SWAPRATE собирается ежедневно, нулевые дни не закрывают пару, обе ноги переворачиваются только при смене ненулевого знака, квартальный Eu роллируется перед экспирацией.
- Период19.01–12.08.2026
- Итогдинамический расчёт по синхронным ценам
- Фандинг+12 074,72 ₽
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-13
Открыть постMOEX / Funding Researchpaper candidate / collect more
Обратная связь фандинга и цены: часовые и дневные горизонты
Официальный SWAPRATE MOEX проверен как контртрендовый сигнал для USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF. На 1–4 часах устойчивой связи нет; после смены параметров MOEX простое правило стало убыточным, а исследовательским paper-кандидатом остался только экстремальный фандинг USDRUBF с удержанием 3–5 дней.
- Период24.06.2024–11.08.2026
- Официальная историядо 544 торговых дней на инструмент
- Короткие ТФ1–4 часа: устойчивого эффекта нет
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-12
Открыть постRoman Andreev / реверсная системаpaper запущен / real-ордера не отправляются
Реверсная таблица: точные правила и автоматический paper-монитор
Система постоянно держит LONG или SHORT и меняет сторону только после подтверждения уровня переворота к закрытию дня. Новые таблицы канала теперь автоматически распознаются, изменения уровней журналируются, а сделки учитываются только на бумаге.
- Архив54 таблицы, 21 инструмент
- Период архива21.05–07.08.2026
- Проверка новых постовкаждые 5 минут
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-08
Открыть постMOEX / Funding Carryresearch / не является самостоятельным торговым сигналом
Знак базиса и направление сделки: проверка на 3 870 наблюдениях
Проверена гипотеза: положительное отклонение вечного фьючерса от базового актива указывает на SHORT, отрицательное — на LONG. Знак правильно определяет получателя фандинга, но сам по себе не гарантирует прибыль после движения цены и расходов.
- Выборка3 870 дневных наблюдений Funding Tracker / MOEX
- Прибыльных дней54,8% до комиссий, спредов и хеджа
- Средний результат+0,0925% на дневной цикл до расходов
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-07
Открыть постTrade Tape / Bayesianpaper запущен / real-ордера не отправляются
NG: Bayesian trade tape + Kelly sizing — paper стратегия
Построена вероятностная модель движения NG на основе ленты сделок (trade tape) с трёх источников: MOEX FORTS, Finam FORTS и NYMEX. Байесовское обновление уверенности + Kelly для размера позиции. Запущен paper-бот.
- Источники tape3: MOEX NGQ6 (BUYSELL), Finam NGQ6@RTSX (SIDE), NYMEX (inferred)
- Байесовский priorP(down) = 15% (априорная)
- LR sell>75%2.5x
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-17
Открыть постBTC Neo / causal auditrecalculated / paper-only
BTC SPUD: полный causal-пересчёт вместо прежних headline-метрик
Прежние headline-метрики на top-5000 tail отозваны и заменены полным пересчётом с availability-time и входом не раньше следующего open.
- Полный период35019 15m строк
- selected_base / development619 сделок, 9.52%, PF 1.064
- selected_base / holdout untouched176 сделок, -22.10%, PF 0.497
Проверена публикация · публикация 2026-07-16
Открыть постГаз / повторение паттерновpaper candidate / малая свежая выборка
NG: исторические аналоги и обратный сигнал на свежем M5
Форма последнего движения NG сопоставлена с историческими окнами. На длинной непрерывной 1H-истории прямой сигнал выглядит сильным, но на свежем M5 не подтверждается; обратная версия выделена только как paper-кандидат.
- Continuous 1H31 сделка, PF 3.38, winrate 71.0%, сумма +37.69%, max DD -5.24%
- Fresh M520 сделок, PF 0.89, winrate 40.0%, сумма -0.36%, max DD -1.56%
- Reverse M510 сделок, winrate 100%, сумма +3.50%; слишком малая выборка
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-15
Открыть постMOEX / секторный momentumrejected / PF ниже 1 после издержек
Секторный импульс и относительная сила акций MOEX
Проверена идея входа в акции после движения сектора и отклонения бумаги от секторной корзины. Все 16 вариантов оказались убыточными после издержек; гипотеза отклонена в текущем виде.
- Вселенная28 акций MOEX в 7 секторных группах
- Проверено16 вариантов momentum и reverse
- Лучший результат1217 сделок, PF 0.82, winrate 47.0%, сумма -66.38%
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-15
Открыть постГаз / Profitunityrejected / нет robust-вариантов при 10 bps
NG: проверка Profitunity и индикаторов Билла Вильямса
На данных NYMEX и MOEX NG проверены Alligator, фрактальные пробои, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator. Ни фиксированные выходы, ни книжная схема без фиксированного take-profit не прошли стресс издержками 10 bps.
- Основной scan1152 комбинации, тесты с издержками 5/10/20 bps
- Book-style scan144 комбинации без фиксированного take-profit
- Robust 10 bps0 прошедших вариантов в обоих тестах
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-15
Открыть постГаз / Probability Forecastpaper запущен / реальные ордера не отправляются
NG: вероятностный прогноз движения и запуск paper-стратегии
Построена единая модель вероятности движения для BTC, NG и IMOEX. По фильтрам качества прошёл только газ: NG 1d и частично NG 4h. Для NG запущен paper-runner без реальных ордеров.
- Лучший кандидатNG 1d: short, P(down)=60.1%, expected move -0.31%
- Walk-forward295 сигналов, winrate 60.3%, суммарно +98.5 п.п., max DD -23.4 п.п.
- Фильтр допускаAUC 0.592, WR > 52%, return > 0; BTC и IMOEX не прошли
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-13
Открыть постBTC / статистика цикловисследование добавлено / статистический прогноз
BTC: статистика экстремумов и прогноз движения цены
Дневная история BTC-USD с 2014-09-17 по 2026-07-11 проверена на циклы ATH, просадки 20% и пробои максимумов/минимумов на окнах 7-730 дней.
- Текущая цена64 108 USD на 2026-07-11; -48.61% от close ATH 124 753
- Текущий режимрядом с 7d/14d максимумами, но только 8.4% внутри 365d диапазона и 14.3% внутри 730d диапазона
- Статистический прогнозмедиана: 7d 64.4k, 30d 67.1k, 90d 72.6k; широкий 90d диапазон около 57.0k-95.6k
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-11
Открыть постМакро / Россиямакро-исследование / торговый сигнал не найден
Денежная масса РФ: M1/M2 и влияние на рынок
Данные денежной массы ЦБ РФ сопоставлены с IMOEX, RTSI, RGBI и USD/RUB, чтобы проверить тезис про печатный станок и реакцию рынка.
- Период ЦБденежные данные 2023-06-01 - 2026-06-01; рынок до 2026-07-11
- Последний расчёт M166.55 трлн руб.; +3.22% м/м, +2.74% кв/кв, +14.42% г/г
- Самая сильная связьM2 YoY vs RGBI forward 6m: +0.59; доля ликвидной M1/M2 vs RGBI forward 6m: -0.59
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-11
Открыть постBTC Neo / крупный тейкисследование добавлено; Neo paper runner обновлён
BTC Neo: стратегии входа/выхода по сигналу с тейком от 0.5%
Отдельный скан проверил BTC-стратегии, где вход и выход задаются сигналом, а take-profit не меньше 0.5%.
- Best high WR, 5 bps stressSPUD all-bull/bear corr>=0.55 range<=20 TP 0.5% SL 1.5%: WR 80.9%, PF 1.47, +10.86%
- Highest WR variantSPUD all-bull/bear corr>=0.55 range<=50 TP 0.5% SL 2.5%: WR 84.1%, PF 1.33, +11.70%
- Best PF variantSPUD slope corr>=0 range<=50 TP 1.5% SL 0.75%, reverse/flat exits: WR 53.2%, PF 2.07, +135.29%
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-08
Открыть постBTC Neo / высокий winrateисследование добавлено; стратегия только для наблюдения
BTC Neo: скан TP/SL стратегий с высоким winrate
Проверка BTC Neo стратегий с winrate около 90% через маленький take-profit и широкий stop-loss.
- Best zero-cost WRSPUD all-bull/bear corr>=0 range<=50 TP 3 bps SL 120 bps: WR 97.0%, PF 1.04
- More stable zero-costSPUD all-bull/bear corr>=0 range<=20 TP 3 bps SL 80 bps: WR 96.5%, PF 1.11
- 5 bps stressNo candidate kept WR >=70%, PF >=1.2 and positive total return
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-08
Открыть постBTC Neo / индикаторыMACD_MULTI_ATR_FLIP добавлен в Neo paper runner
BTC Neo: RSI, ATR, ADX, Alligator и MACD
Исследование расширено за пределы SPUD: RSI, ATR, ADX, Alligator, Bollinger, stochastic и MACD проверены на той же сессии 12:00-22:00 МСК.
- Best candidateMACD multi-timeframe + ATR filter flip: +208.66%, PF 2.03, DD 11.08%
- Stress 5 bps+182.31%, PF 1.83, DD 12.63%
- Weak groupsAlligator and RSI standalone variants were much weaker than MACD/ATR
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-08
Открыть постBTC Neo / SPUDsuperseded by causal recalculation
BTC SPUD: выбранная связка 15m/1h/2h
SPUD threads по BTCUSDT отфильтрованы под сессию 12:00-22:00 МСК и кандидата исполнения Neo Bitcoin.
- Прежние headline-метрикиОтозваны; см. causal-пересчёт от 2026-07-16
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-07
Открыть постBTC Neo / frequent papersuperseded by causal recalculation
BTC Neo: частые и flip-flop paper стратегии
Сравнение HF_TEST и FLIP_ALWAYS на одной BTC SPUD выборке 12:00-22:00 МСК с paper-исполнением по live bid/ask Neo.
- Прежние headline-метрикиОтозваны; см. causal-пересчёт от 2026-07-16
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-07
Открыть постГаз / нефть / спредыBR Arena paper/signal watcher добавлен; NG оставлен в watchlist
NG base-spread и BR regime filter: walk-forward
Свежий прогон отделил рабочие направления от слабых: календарные Spud-спреды NG/BR пока не проходят, NG NYMEX-vs-MOEX base-spread дает редкие сигналы, а BR regime filter через BR*USDRUBF выглядит сильнее для forward paper.
- BR fixed regime candidate57 test trades, +41.21%, PF 4.42, max DD 2.93% after 2 bps fee
- BR monthly walk-forward38 trades, +13.60%, PF 1.79, max DD 10.11%; less smooth than fixed candidate
- NG filtered walk-forward13 trades, +3.69%, PF 7.77, max DD 0.38%; too rare for live, keep watchlist
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-05
Открыть постГаз / паттерныpaper-кандидат / нужна forward-статистика
NG: обратные аналоги повторяющихся форм цены
Свежий пересчет паттернов газа показал: прямой nearest-neighbor сигнал на текущем NGN6 слабый, но обратная версия дала сильный короткий paper-кандидат.
- Direct current M520 trades, PF 0.89, net -0.36%, not deployable
- Best reverse10 trades, net +3.50%, win-rate 100%, PF formally 999
- Paramswindow 36 M5 bars, horizon 18 bars, k 20, min_gap 108, min_edge 0.4%
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-03
Открыть постArena / BR-NGlive guarded / flat on stale data
Arena: динамический BR/NG executor вместо статического портфеля
Account B now has a guarded dynamic BR/NG executor. It computes fresh 15-minute momentum signals and refuses to trade stale data or a closed session.
- Account1000673
- Current statelive cycle; BR and NG targets are 0
- Data guardBR/NG signals are currently STALE_DATA, so no new exposure is allowed
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-30
Открыть постArenastatic disabled / flat
Arena: статический портфель отключён
The BR/NG Arena portfolio executor was stopped because it converted research weights into permanent positions instead of executing live strategy signals. A guarded unwind process is now waiting for the exchange session to close the static allocation.
- Static executorStopped; plan targets changed to RIU6 0, BRN6 0, NGN6 0
- Bad NG exposureNGN6 long was a static net weight, not a fresh NG15 momentum signal
- UnwindOld managed BR/NG/RI positions are flat; static plan remains disabled
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-30
Открыть постArenalive monitor / no immediate new signal
Arena: live-аллокация по трём счетам
The contest accounts are now separated by role: account A waits for aggressive BR/RI Elliott+candle signals, account B remains the BR/NG futures portfolio, and account C keeps RI directional exposure with flip-on-signal logic plus the options-tail watcher.
- Account A 1000672Elliott/candle BR+RI executor live; current target BRN6 0, RIU6 0 because active_count=0
- Account B 1000673Portfolio executor live; targets BRN6 +5519 and NGN6 +178421
- Account C 1000674RI directional target RIU6 -8; flips only when a fresh RI signal appears
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-29
Открыть постMOEX / импульсrejected / research-only
Продолжение сильного движения на фьючерсах и акциях MOEX
A broad scan tested the idea: after a strong intraday move, join the same direction and take 0.5-1.0%. Futures and liquid TQBR shares were included.
- Universe13 futures contracts + 28 liquid shares with TQBR M10 data
- Scan1850 variants had positive test PnL after filters
- Stable candidates0 of top-20 rows passed the robust train/test/all stability filter
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-29
Открыть постПивоты / NG и BRpaper bridge / research-only
Классические pivot points на NG NYMEX и BR
Classic previous-day and previous-week pivot levels were scanned on NG, BR and RI. The strongest candidates are on NG NYMEX continuous bars and BRQ6 MOEX bars; RI did not pass the current filter.
- Scan1509 variants, 70 passed the basic candidate filter
- Best NGNYMEX NG 15m weekly failed-breakout around P: test PF 7.30, 9 trades, +2205 RUB, max DD -225 RUB
- Best BRBRQ6 15m weekly failed-breakout around R1/S1: test PF 6.41, 9 trades, +4678 RUB, max DD -603 RUB
Проверена публикация · публикация 2026-06-29
Открыть постElliott / свечиpaper / read-only
Elliott + candlestick: BR/RI paper monitor
A BR/RI pattern portfolio has been promoted from research queue candidate to paper monitoring. It uses fresh Finam BRQ6/RIU6 M5 bars, aggregates them to 1H, and applies the latest Elliott/candlestick walk-forward parameters. It does not place real orders.
- Statuspaper monitor, real_orders=false
- Historical edgePF 2.5475, 73 trades, +49.069%, max DD 5.9906%
- Current signalBR WAIT/FLAT, RI WAIT/FLAT, active_signals=0
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-29
Открыть постOptions / Tailsresearch / tail watchlist
Опционные хвосты: покупка дешевых x3-x10 ставок
Отдельная модель от продажи теты: покупаем дешевый дальний опцион, заранее рискуем только уплаченной премией и комиссией, но получаем сильную выпуклость при резком движении базового актива.
- Кандидаты365 OTM call/put после фильтра
- Пример CNY putCR11.25BS6A: стоимость около 7.16 RUB, x10 при падении CNY примерно на 5%
- Пример Si putSi76000BS6A: стоимость около 65.41 RUB, x10 при падении Si примерно на 7%
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Открыть постOptions / Riskresearch / capped risk
MOEX options: credit spreads вместо голой продажи
Следующий слой после расчета голого стрэддла - конструкции с ограниченным риском. Для них заранее известны max profit, max loss, breakeven и ROI на максимальный риск.
- Скан3578 опционов, 1092 capped credit spreads
- MOEX put spread150/140, credit 4.27, max loss 5.73, breakeven 145.73
- GAZR call spread105/110, credit 1.02, max loss 3.98, breakeven 106.02
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Открыть постOptions / Riskresearch / risk model
Продажа опционов: чистая математика риска
Диапазон цены сам по себе ничего не доказывает: цена действительно может уйти куда угодно. Рабочая оценка продажи стрэддла считается через премию, ожидаемое абсолютное движение, вероятность убытка и цену хвоста.
- Формула PnLshort straddle = premium - abs(S_T - strike)
- SBRF 300 / 2026-07-15credit 14.75, EV +4.11, profit probability 73.5%, CVaR5 -18.08 пункта
- GAZR 100 / 2026-07-15credit 7.93, EV +1.74, profit probability 69.6%, CVaR5 -10.26 пункта
Проверена публикация · публикация 2026-06-27
Открыть постMOEX Intradaypaper/signal
Разворот после сильного первого часа
M5-валидация показала, что лучшая текущая нелинейность на MOEX/FORTS - не продолжение гэпа, а mean-reversion после импульсного первого часа.
- NG36 сделок, avg +86.6 bps, PF 3.40, winrate 61.1%, худшая -327 bps
- BR49 сделок, avg +33.5 bps, PF 2.36, winrate 59.2%, худшая -161 bps
- SV43 сделки, avg +25.3 bps, PF 2.44, winrate 55.8%, худшая -126 bps
Проверен снимок состояния · публикация 2026-06-27
Открыть постOptions / Thetaresearch / indicative only
MOEX Options Theta: первичный скан цепочки
Проверили, что MOEX ISS отдает FORTS option chain. Готовых IV/Theta/Greeks в доступном снимке нет, поэтому построен свой Black-76 scanner.
- ИсточникMOEX ISS options chain
- МодельBlack-76 для опционов на фьючерсы
- Статусresearch / indicative only
Проверена публикация · публикация 2026-06-27
Открыть постIndex Basispaper
IMOEXF против MXU6: basis вместо мифа о фандинге
Разобрали вечный индексный фьючерс и квартальный MXU6. Главная правка: close-settle нельзя считать фандингом.
- Hedgeshort 10 IMOEXF против long 1 MXU6
- Стоимость круга~151.9 RUB
- ГО~50 132 RUB
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Открыть постFX Basisrejected/monitor
CNY basis: хорошая идея на глаз, слабая после комиссии
CNYRUBF/CRU6 выглядел самым интересным относительно ГО, но M5/M15/H1 тесты с реальными комиссиями Финам показали отрицательный результат.
- КомиссияMOEX + Finam около 6.5-6.7 RUB на пару
- M15 best после cost29 сделок, net -114.4 RUB, PF 0.344
- Выводstandalone CNY basis не проходит фильтр прибыльности
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Открыть постGas / NGrunning/monitor
Газовые сигналы: отдельный слой real и signal
По газу выстроены раздельные процессы: рабочий live-слой и сигнальный Telegram-слой, чтобы не ломать боевую схему.
- Формат сигналов#reversal_bot ENTER/EXIT, entry/exit/net
- Контрактавтопереход к актуальному NG
- ДанныеMOEX trades + NYMEX/Finam M1/M5 накопление
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Открыть постPolymarketlive/research
Polymarket: WS, стаканы и execution без GTC
Основная борьба была не за абстрактную скорость, а за устойчивость соединений, свежесть стакана и отсутствие зависших вторых ног.
- Главный принципникаких GTC/resting лимиток в основной схеме
- WSheartbeat, reconnect cooldown, fresh books после reconnect
- Executionpre-signed FOK batch + recovery buy logic
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Открыть постInfrastructureactive
Ветки состояния вместо одного бесконечного чата
Проект разделен на branch-state файлы, чтобы новые чаты можно было начинать с нужного контекста и не тратить токены на все прошлые обсуждения.
- Entry pointPROJECT_STATE.md
- BranchesFX, GAS, FINAM, POLYMARKET, INFRA, INDEX_BASIS, MOEX_INTRADAY
- MCPспроектирован общий collaboration layer для Claude/ChatGPT
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Открыть пост