2/4: технический срок допуска инструмента

Технический срок допуска: сохранять выбранный инструмент, пока его TR2/TR8 ≤0,8, даже если его вытеснили из рейтинга. При потере сжатия запрещать новые входы; существующую позицию сопровождать по уровням 2/4. На истории 20 инструментов: +421 657 ₽, дневная DD 98 598 ₽, PF 1,617 против +327 810 ₽, DD 63 417 ₽, PF 1,530 у сопоставимого W8. Прирост прибыли 28,6%, рост просадки 55,5%; почти 92% чистого улучшения связано с какао. В 2025 году новый вариант хуже исходного. Это кандидат для дальнейшего наблюдения, не основание переключать боевой бот. Графики, отрицательные варианты и стресс расходов: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_structure_post_20261013_v1/index.html

Правило без фиксированного срока

1. W8 выбирает до четырёх инструментов из разных экономических блоков по сжатию: средний истинный диапазон двух завершённых недель / средний диапазон восьми завершённых недель ≤0,8.
2. Попадание в список даёт допуск. Открытие ждёт штатного сигнала 2/4; само попадание не создаёт сделку.
3. Допуск сохраняется, пока собственное сжатие проходит порог. Вытеснение другим кандидатом из рейтинга само по себе не отключает инструмент.
4. Когда завершённые недельные данные показывают TR2/TR8 >0,8, новые входы прекращаются. Уже открытая позиция сохраняет штатный защитный выход 2/4. Повторный допуск требует нового попадания в W8.

Нет требования закрыть через семь дней. Недельное завершение обновляет технический показатель; длительность допуска определяется его состоянием. Недостоверные или устаревшие данные блокируют увеличение риска, но не отменяют сохранённые защитные выходы. Занятый бюджет и экономический блок остаются зарезервированными до нативного выхода.

Сравнение на тех же сигналах

Контроль воспроизвёл прежний W8. Одновременные входы получают приоритет по силе известного сжатия, затем по имени инструмента. Предварительная проверка с фиксированным порядком инструментов сохранена отдельно и не используется как основное сравнение.

Проверка по годам

2026 год заканчивается 2 октября. В 2025 году новый вариант заработал примерно вдвое меньше. Общий положительный прирост не означает устойчивого превосходства во всех периодах.

Откуда прибавка

Какао добавило около 86,2 тыс. ₽ из общего чистого улучшения 93,8 тыс. ₽ — примерно 92%. Это зависимость от одного сильного исторического движения. Изменение вкладов не является отдельным тестом портфеля без какао с перераспределением капитала.

Повышенные расходы

Это линейное повышение расходов при тех же размерах, ценах и сигналах. Тест не моделирует фактический тариф брокера, задержку, очередь заявок или ухудшение цены. При 15 и 20 bps новый вариант сохраняет больше известной прибыли и более высокий PF; просадка остаётся выше.

Неудачные технические завершения

Диапазон фиксировался по максимуму/минимуму двух завершённых недель при новом попадании в W8. Возврат отслеживался по закрытиям завершённых H1. Для эффективности движения требовалось сначала увидеть ER ≥0,35 во время активного цикла, затем ER <0,25. Окончание допуска не создавало внеплановый выход: позиции закрывались по сохранённым сигналам 2/4.

Все результаты получены на уже изученной истории. Различается экспозиция и риск; 1 млн ₽ входного номинала не равен депозиту. Сохраняются три условных подтверждения свечи при переносе DAX/HANG/TLT, неполные денежные потоки и непроверенные исторические клиринговые курсы/ГО. Показаны известные денежные результаты; графики имеют разрывы при неизвестной оценке. Исторические виртуальные допуски не доказывают фактические исполнения. Боевые счета не менялись.

Практический вывод

Технический срок допуска можно определить через сохранение собственного сжатия. Этот вариант заслуживает отдельного наблюдения на новых данных. У него выше прибыль и PF, но хуже просадка и результат 2025 года; он ещё не заменяет W8 в реальной торговле. Для практической проверки нужны новые сигналы, отдельное состояние виртуальной стратегии и учёт фактического исполнения.

Все числа · Предыдущие технические циклы · Основной пост