Когда прекращать торговлю выбранным инструментом: проверены четыре технических завершения цикла. Исходный W8: +327 810 ₽, дневная DD 63 417 ₽, PF 1,530. Лучший по прибыли новый вариант — расширение TR2/TR8 до 1,0 и следующий обратный сигнал 2/4: +347 741 ₽, DD 106 925 ₽, PF 1,435. Прибыль выше лишь на 6%, просадка выше на 69%; замену W8 это не обосновывает. Позицию закрывает технический сигнал, смена недельного списка её не закрывает. Результаты условные, общий входной номинал 1 млн ₽ не является депозитом. Сравнение и график: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_campaign_post_20261013_v1/index.html
W8 ищет сжатие: средний истинный диапазон двух завершённых недель, делённый на средний диапазон восьми завершённых недель, не выше 0,8. Выбор даёт разрешение ждать технический вход 2/4. Сам выбор не создаёт заявку.
В исходном W8 открытая позиция сохраняется до штатного выхода/переворота 2/4. При следующем сигнале разрешение на новое открытие определяется текущим списком кандидатов. Поэтому время влияет на список, но не служит приказом закрыть позицию.
В новых вариантах разрешение закрепляется за техническим циклом. Проверены завершение на первом/втором обратном сигнале и завершение на первом обратном сигнале после расширения TR2/TR8 до 1,0 или 1,2. Перенос сохраняет цикл. Если расширение известно до входа, ожидающий допуск отменяется. Повторный допуск требует нового эпизода попадания в список W8.
| Вариант | P/L, ₽ | Дневная DD, ₽ | PF | Средний номинал, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Исходный W8 | 327810 | 63417 | 1.530 | 592382 |
| До первого обратного сигнала | 100745 | 91142 | 1.477 | 255440 |
| До второго обратного сигнала | 150774 | 97255 | 1.373 | 382579 |
| Расширение ≥1,0 + обратный сигнал | 347741 | 106925 | 1.435 | 748851 |
| Расширение ≥1,2 + обратный сигнал | 30060 | 234590 | 1.030 | 831364 |
| Вариант | Завершённых циклов | Медиана, календарных дней | 90-й процентиль, дней |
|---|---|---|---|
| До первого обратного сигнала | 141 | 2.4 | 13.9 |
| До второго обратного сигнала | 138 | 6.0 | 21.0 |
| Расширение ≥1,0 + обратный сигнал | 109 | 27.1 | 49.2 |
| Расширение ≥1,2 + обратный сигнал | 86 | 44.0 | 92.4 |
Эти сроки — результат технических событий, они не задают выход по таймеру. Это длительность виртуального цикла, который может включать перевороты и неисполненные допуски; она не равна сроку удержания каждой реальной позиции. Незавершённые циклы не включены в медиану.
Разделение выбора кандидата, технического входа и сопровождения позиции пригодно для дальнейшей разработки. Ограничение первым/вторым переворотом на этой истории снизило прибыль и увеличило просадку. У расширения 1,0 небольшой прирост прибыли сопровождается существенно большим риском; расширение 1,2 резко ухудшило результат. Лучшего замещения W8 здесь не найдено.
Следующее сравнение — завершение по разрушению направленного движения или возврату в диапазон, а также отмена ожидающего допуска по технической потере сжатия. Нужна проверка направления и структуры цены, прежде чем менять торговые правила.
Все варианты проверены на уже изученной истории 20 инструментов с одинаковыми сохранёнными сигналами и расходами 10 bps на сторону. Различается экспозиция; равенство риска не установлено. Сохраняются три исследовательских подтверждения при переносе DAX/HANG/TLT, неполные денежные потоки, курсы ЦБ вместо подтверждённых исторических клиринговых курсов и разрывы оценки. ГО, тариф и полный контур исполнения не удостоверены. Журналы повторно проверены: 38 828 дневных сверок. Виртуальные циклы не доказывают фактические исполнения. Боевой бот не менялся.
Числа и условия · W8 против случайных наборов · Пост и предыдущие сравнения