2/4: W8 против случайного выбора

Дополнительная проверка W8: 32 заранее зафиксированных случайных выбора с тем же количеством секторных мест, весами по 25%, сохранением старых позиций и расходами 10 bps/сторона. W8: +327 810 ₽, наблюдаемая дневная DD 63 417 ₽, PF 1,530. Медиана случайных результатов −203 921 ₽, лучший +56 563 ₽; прибыльны 3 из 32, ни один не превысил W8. Это дополнительный аргумент в пользу отбора по недельному сжатию, но сравнение выполнено после изучения истории и не является независимым OOS или доказательством будущей доходности. Общий входной номинал 1 млн ₽ не равен депозиту; различия риска и неполные денежные данные сохраняются. Исследовательский кандидат и боевой бот не отождествляются. График и все 32 результата: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_random_slot_post_20261013_v1/index.html

Что показало сравнение

Вариант	Известный P/L, ₽	Дневная DD, ₽	PF
W8	327810	63417	1.530
Медианы 32 случайных результатов	-203921	287812	—
Лучший случайный по прибыли (выбран после расчёта)	56563	138400	1.067

Медианы прибыли и просадки относятся к разным распределениям результатов; это не один исполнимый портфель. Лучший случайный набор показан для сравнения, его не превращаем в торговое правило. Прибыльны 3 из 32 случайных наборов. Ни один из этих 32 не достиг результата W8.

Границы 10%, 50% и 90% рассчитаны отдельно на каждую дату и не являются кривыми отдельных торговых счетов. Если хотя бы у одного из 32 сценариев на дату неизвестна оценка удерживаемой позиции, случайные линии прерываются. Кривая W8 также сохраняет собственные разрывы; отсутствующие цены не заменены нулевым доходом.

Как устроен контроль

На каждой недельной дате сохраняется число мест, которое тогда выбрал W8, до четырёх. Случайно выбираются разные доступные экономические блоки, затем один зрелый инструмент внутри каждого блока. На место выделяется 25% входного номинала. Только известные на дату завершённые признаки и свежая история; ни будущая прибыль, ни будущие котировки не используются для выбора. Все 20 инструментов остаются в наборе. Использованы фиксированные номера 0–31, объявленные до получения результатов этих случайных прогонов.

Старые позиции продолжают занимать бюджет и сектор. Их закрывает сигнал 2/4, а смена недельного списка сама по себе не закрывает позицию. Контракты округляются до целого количества. Используются те же сохранённые нативные цены, курсы ЦБ и известные денежные потоки. Расходы 10 bps на сторону одинаковы. Все денежные журналы проверены независимо; повторяющиеся журналы отдельных инструментов не сохранялись заново, чтобы ограничить расход диска.

Почему результата недостаточно для включения

Проверка проведена на уже изученной истории после выбора W8. Она не устраняет подбор исходного правила и не даёт независимого p-value: все сценарии используют одни и те же рынки и даты. Одинаковые места и бюджеты не гарантируют одинаковую волатильность, удерживаемую экспозицию или риск. 1 млн ₽ — общий входной номинал; доходность и выдерживаемая просадка депозита здесь не рассчитаны.

Сохраняются три исследовательских изменения подтверждения свечи при переносе DAX/HANG/TLT. Боевой исходник не менялся. Отбор требует отдельного виртуального состояния: простой запрет входа при нулевой позиции не воспроизводит этот тест. Добавленный исследовательский протокол проверен на 41 124 сохранённых событиях; это ещё не проверка всего боевого контура.

Размер какао согласован с официальным описанием и тремя историческими стоимостными срезами. Для газа подтверждён масштаб 100 MMBtu; историческую рублёвую стоимость пункта и порядок вариационной маржи ещё проверяем. Известная прибыль содержит неполные денежные данные, а дневные оценки имеют разрывы. Спецификации, ГО, фактический тариф и задержки исполнения по всему набору пока не удостоверены.

Все 32 результата

Открыть таблицу

Номер	P/L, ₽	Дневная DD, ₽	PF	Средний номинал, ₽	UNKNOWN cash	Даты пропуска
0	-296599	383605	0.667	593413	74	34
1	-172779	309085	0.794	546577	69	14
2	-315223	390277	0.654	576494	66	19
3	41334	117579	1.031	572736	64	10
4	-36033	220508	0.945	506083	70	15
5	-409396	417891	0.544	541797	69	28
6	-335574	412892	0.603	520783	81	27
7	-32588	136432	0.949	548518	52	29
8	-358188	420854	0.608	541335	74	28
9	-245220	330472	0.639	562669	82	25
10	-45518	224628	0.936	582516	94	33
11	-150336	223353	0.821	558271	69	23
12	-13482	193216	0.959	553878	50	36
13	-390681	467593	0.597	563756	70	37
14	-171763	259758	0.815	571368	66	19
15	-225669	272038	0.707	564299	83	27
16	-240542	261706	0.711	527505	36	33
17	-179736	219908	0.766	568108	52	32
18	-96398	174206	0.845	558917	85	26
19	-324744	382462	0.641	581076	111	12
20	-215091	350732	0.768	556922	58	23
21	-330915	438633	0.662	596230	78	28
22	-288892	307089	0.624	559572	70	26
23	-92958	286123	0.874	553863	67	11
24	-193203	237522	0.754	556790	57	34
25	-340529	446921	0.644	577124	80	34
26	-214640	357136	0.760	554506	63	33
27	-191633	396425	0.776	595793	74	36
28	56563	138400	1.067	505079	77	17
29	42955	129196	1.038	549977	69	14
30	-104880	163873	0.850	552663	74	27
31	-250941	289501	0.669	545506	55	32

Рабочий вывод

Правило сжатия W8 получило более строгую поддержку на этой истории: преимущество сохраняется по сравнению с выбором без сигнала при тех же размерах мест. Это обоснование продолжать разработку отдельного виртуального наблюдения и новый форвард. Переносить опубликованные суммы на реальный счёт пока рано; критерии готовности и торговые настройки не изменены.