Запущен постоянный read-only отбор 2/4: список обновляется каждый час после сборщика котировок, сохраняет причины допуска и историю смены состава. Основной режим — текущий W8 с техническим условием TR2/TR8 ≤0,8 и ожиданием сигнала 2/4. Всегда заполнять четыре места оказалось хуже: относительная четвёрка дала −245 528 ₽, DD 326 926 ₽, PF 0,740 на той же истории. Новые трендовые режимы также не превзошли W8 по балансу прибыли и просадки. Это работающий выбор кандидатов; связь с исполнителем заявок не включена. Текущий состав: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_continuous_selection_monitor_20261013_v1/index.html История сравнения: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_continuous_selection_post_20261013_v1/index.html
Открыть обновляемый список кандидатов и причины решений
Отдельный процесс раз в час читает архив публичных котировок в режиме SQLite read-only, проверяет завершённые дневные/недельные признаки и сохраняет состав. Основное правило допускает до четырёх разных экономических блоков. Новые входы ожидают штатный сигнал 2/4; сама смена списка не является приказом закрыть существующую позицию.
Система сохраняет состояние альтернативных технических циклов и причины включения/исключения. Основной W8 разрешает новые входы по текущему сжатию и относительной силе среди прошедших фильтр; техническое состояние пересчитывается после появления завершённых данных. Фиксированного срока обязательной торговли нет. Отсутствие подходящих условий оставляет места свободными.
| Режим | P/L, ₽ | Дневная DD, ₽ | PF | 2025, ₽ | 2026 до 02.10, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основной: текущий отбор W8 | 327810 | 63417 | 1.530 | 172460 | 155349 |
| Сохранение собственного сжатия | 380314 | 91779 | 1.548 | 56932 | 323382 |
| Сжатие → дневной тренд | 110253 | 187175 | 1.142 | -3317 | 113570 |
| Сжатие и тренд, по направлению | 61227 | 202083 | 1.078 | -109024 | 170251 |
| Дневные тренды, по направлению | -129386 | 184029 | 0.669 | -94602 | -34784 |
| Сжатие и тренд, обе стороны | 66668 | 228766 | 1.060 | -87762 | 154430 |
| Всегда четыре лучших по относительной силе | -245528 | 326926 | 0.740 | -184303 | -61225 |
Сохранение собственного сжатия с приоритетом ранее допущенных инструментов увеличило прибыль, но ухудшило просадку и 2025 год. Основным оставлен исходный W8, у которого лучшее отношение прибыли к наблюдаемой дневной просадке среди сравниваемых вариантов. Это выбор исследовательского режима, а не доказательство будущей доходности.
Контроль без порога ежедневно ранжировал завершённые дневные данные по ER × перемещение/ATR, выбирал четыре разных блока и разрешал обе стороны 2/4. Он дал убыток в обоих изученных годах. Наличие четырёх мест не делает слабые технические условия прибыльными.
Сейчас работает выбор кандидатов и журнал причин. Сигналы и физические позиции исполнителя к этому списку не подключены; бумажные сделки и новые закрытые сделки не засчитываются. Для связи с исполнением требуется полная проверка виртуального состояния 2/4, свежего сигнала, брокерской позиции, свободного капитала/ГО и уже занятых экономических блоков.
Сравнение использует те же 20 инструментов, нативные сохранённые сигналы, целые контракты, резерв старых позиций, расходы 10 bps на сторону и три условных подтверждения при переносе DAX/HANG/TLT. История уже изучалась; независимый OOS не заявлен. Денежные потоки неполны, исторические клиринговые курсы, ГО и фактическое исполнение ещё не подтверждены. Номинал 1 млн ₽ не равен депозиту. Различия риска и пропуски оценки сохранены.
Числа и условия · Предыдущие технические проверки · Основной пост