Семь фьючерсов: IMOEXF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, BR, NG, CC. Общий период 04.02.2025–02.10.2026: нужно накопить 64 уже завершённые точки виртуального счёта для всех. Это пилот признака, не отбор всей двадцатиинструментной вселенной и не новый состав реального портфеля.
Виртуальная 2/4 постоянно торгует все сигналы с одинаковым лимитом номинала на вход. Реальный исследовательский вариант допускает новые входы по уже известному состоянию виртуальной кривой. Никаких будущих сделок, восстановления убытков за счёт увеличения объёма или обязательного выхода после возврата виртуального счёта к максимуму. Открытый тренд удерживается до штатного противоположного сигнала 2/4, даже когда условие отбора уже исчезло.
LOSS63: виртуальный P/L последних 63 завершённых наблюдаемых сессий отрицательный. UNDERWATER20: минимум 20 сессий подряд ниже прошлого максимума накопленного виртуального P/L; прибыль отдельного инструмента при этом может оставаться положительной. RANGE10: минимум десять завершённых сессий подряд ER20 ≤0,2 и диапазон 20 свечей / средний TR20 ≤6. BREAK: после допуска замораживаются границы двадцатисвечной коробки; закрытие D1 за её границей ±0,2% подтверждает направление. Вход — следующий сохранённый M1 open дня при совпадении с виртуальной стороной 2/4. Коробки между контрактами не переносятся.
Лимит номинала 332 887,38 ₽ на инструмент, целые контракты вниз; свободные доли не перераспределяются. Это стоимость базового актива, не депозит и не ГО. Четыре места и ограничения по секторам в этот пилот не добавлены, чтобы сначала проверить сам признак отбора. Исходные сигналы и дневные границы стратегии не менялись.
| Вариант | Прибыль, ₽ | DD, ₽ | Прибыль/DD | Дневной PF | Длительность DD | Средний номинал, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без отбора | 1,016,353 | 177,263 | 5.734 | 1.323 | 188 | 2,179,138 |
| Виртуальный минус за 63 сессии | 386,979 | 108,821 | 3.556 | 1.249 | 196 | 825,773 |
| 20 сессий ниже максимума | 891,029 | 115,640 | 7.705 | 1.377 | 60 | 1,584,594 |
| 10 сессий боковика | -7,506 | 125,064 | -0.060 | 0.993 | 590 | 344,685 |
| Минус → пробой коробки | 460,549 | 77,512 | 5.942 | 1.379 | 114 | 609,713 |
| Боковик → пробой коробки | 150,756 | 162,838 | 0.926 | 1.137 | 469 | 437,247 |
| Минус и боковик → пробой | -83,432 | 160,049 | -0.521 | 0.873 | 469 | 192,261 |
Простой отбор по минусу за 63 сессии не улучшил результат. Отбор после 20 сессий ниже максимума сохранил 891 029 ₽ прибыли против 1 016 353 ₽ у контроля, снизил DD со 177 263 до 115 640 ₽, длительность со 188 до 60 дней. Средний номинал тоже ниже: 1,585 против 2,179 млн ₽. Это часть причины меньшей DD. В 2026 он пропустил существенную часть трендовой прибыли, поэтому универсальность не доказана.
Ожидание пробоя после виртуального минуса дало 460 549 ₽ / DD 77 512 ₽ / 114 дней. Сам по себе длительный боковик и его сочетание с виртуальным минусом не подтвердились в выбранной формализации. Это не доказательство бесполезности любых боковиков.
Результат зависит от портфеля. Без какао, без перенастройки остальных объёмов, UNDERWATER20 даёт 398 596 ₽ / DD 189 479 ₽ / 230 дней против контроля 520 334 ₽ / DD 215 017 ₽ / 209 дней. Сокращение длительности DD не сохранилось. Весь список исключений сохранён отдельно; это диагностика концентрации, а не подбор нового состава.
| Вариант | Прибыль, ₽ | DD, ₽ | Прибыль/DD | Дневной PF | Длительность DD | Средний номинал, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без отбора | 354,092 | 309,393 | 1.144 | 1.099 | 290 | 2,179,138 |
| Виртуальный минус за 63 сессии | 137,875 | 179,627 | 0.768 | 1.079 | 275 | 825,773 |
| 20 сессий ниже максимума | 430,393 | 178,154 | 2.416 | 1.162 | 187 | 1,584,594 |
| 10 сессий боковика | -128,849 | 243,007 | -0.530 | 0.886 | 590 | 344,685 |
| Минус → пробой коробки | 337,172 | 99,644 | 3.384 | 1.259 | 118 | 609,713 |
| Боковик → пробой коробки | 38,125 | 232,836 | 0.164 | 1.032 | 469 | 437,247 |
| Минус и боковик → пробой | -142,734 | 207,306 | -0.689 | 0.799 | 469 | 192,261 |
| Вариант | Прибыль, ₽ | DD, ₽ | Прибыль/DD | Дневной PF | Длительность DD | Средний номинал, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без отбора | 403,081 | 175,258 | 2.300 | 1.262 | 188 | 2,184,795 |
| Виртуальный минус за 63 сессии | 205,728 | 108,821 | 1.891 | 1.310 | 196 | 825,336 |
| 20 сессий ниже максимума | 582,562 | 96,962 | 6.008 | 1.547 | 60 | 1,571,504 |
| 10 сессий боковика | 22,083 | 111,393 | 0.198 | 1.038 | 314 | 411,456 |
| Минус → пробой коробки | 160,885 | 71,536 | 2.249 | 1.289 | 114 | 545,387 |
| Боковик → пробой коробки | 165,180 | 86,100 | 1.918 | 1.309 | 193 | 412,065 |
| Минус и боковик → пробой | -9,783 | 56,728 | -0.172 | 0.967 | 193 | 195,879 |
| Вариант | Прибыль, ₽ | DD, ₽ | Прибыль/DD | Дневной PF | Длительность DD | Средний номинал, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без отбора | 613,273 | 177,263 | 3.460 | 1.381 | 91 | 2,173,234 |
| Виртуальный минус за 63 сессии | 181,251 | 97,889 | 1.852 | 1.204 | 156 | 826,229 |
| 20 сессий ниже максимума | 308,467 | 115,640 | 2.667 | 1.238 | 56 | 1,598,256 |
| 10 сессий боковика | -29,588 | 112,012 | -0.264 | 0.935 | 156 | 274,999 |
| Минус → пробой коробки | 299,664 | 77,512 | 3.866 | 1.454 | 98 | 676,847 |
| Боковик → пробой коробки | -14,424 | 113,939 | -0.127 | 0.975 | 225 | 463,528 |
| Минус и боковик → пробой | -73,648 | 153,243 | -0.481 | 0.799 | 247 | 188,486 |
| Вариант | Прибыль, ₽ | DD, ₽ | Прибыль/DD | Дневной PF | Длительность DD | Средний номинал, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без отбора | 60,439 | 309,393 | 0.195 | 1.034 | 266 | 2,184,795 |
| Виртуальный минус за 63 сессии | 96,533 | 150,774 | 0.640 | 1.131 | 275 | 825,336 |
| 20 сессий ниже максимума | 377,725 | 118,752 | 3.181 | 1.315 | 92 | 1,571,504 |
| 10 сессий боковика | -36,257 | 142,157 | -0.255 | 0.941 | 314 | 411,456 |
| Минус → пробой коробки | 113,102 | 78,923 | 1.433 | 1.192 | 118 | 545,387 |
| Боковик → пробой коробки | 117,157 | 117,042 | 1.001 | 1.205 | 193 | 412,065 |
| Минус и боковик → пробой | -32,440 | 62,310 | -0.521 | 0.895 | 193 | 195,879 |
| Вариант | Прибыль, ₽ | DD, ₽ | Прибыль/DD | Дневной PF | Длительность DD | Средний номинал, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без отбора | 293,652 | 264,752 | 1.109 | 1.161 | 225 | 2,173,234 |
| Виртуальный минус за 63 сессии | 41,341 | 179,627 | 0.230 | 1.041 | 156 | 826,229 |
| 20 сессий ниже максимума | 52,667 | 178,154 | 0.296 | 1.036 | 187 | 1,598,256 |
| 10 сессий боковика | -92,592 | 156,534 | -0.592 | 0.820 | 156 | 274,999 |
| Минус → пробой коробки | 224,070 | 99,644 | 2.249 | 1.315 | 117 | 676,847 |
| Боковик → пробой коробки | -79,032 | 144,734 | -0.546 | 0.872 | 247 | 463,528 |
| Минус и боковик → пробой | -110,294 | 179,002 | -0.616 | 0.723 | 247 | 188,486 |
| Инструмент | Вариант | Прибыль, ₽ | DD, ₽ |
|---|---|---|---|
| IMOEXF | Без отбора | 102,188 | 84,056 |
| IMOEXF | 20 сессий ниже максимума | 133,042 | 67,424 |
| IMOEXF | Минус → пробой коробки | 13,216 | 76,383 |
| CNYRUBF | Без отбора | 70,195 | 51,015 |
| CNYRUBF | 20 сессий ниже максимума | 72,396 | 44,717 |
| CNYRUBF | Минус → пробой коробки | -6,581 | 19,580 |
| EURRUBF | Без отбора | 106,198 | 27,315 |
| EURRUBF | 20 сессий ниже максимума | 125,423 | 17,531 |
| EURRUBF | Минус → пробой коробки | 91,302 | 24,069 |
| GLDRUBF | Без отбора | -139,087 | 215,679 |
| GLDRUBF | 20 сессий ниже максимума | -121,098 | 176,379 |
| GLDRUBF | Минус → пробой коробки | -2,800 | 123,780 |
| BR | Без отбора | -27,792 | 202,296 |
| BR | 20 сессий ниже максимума | 21,075 | 184,693 |
| BR | Минус → пробой коробки | 104,924 | 62,629 |
| NG | Без отбора | 408,631 | 185,427 |
| NG | 20 сессий ниже максимума | 167,757 | 177,990 |
| NG | Минус → пробой коробки | 55,980 | 37,498 |
| CC | Без отбора | 496,019 | 106,367 |
| CC | 20 сессий ниже максимума | 492,433 | 53,742 |
| CC | Минус → пробой коробки | 204,508 | 52,593 |
9 тестов: разогрев и доступность результата, причинность признаков, восстановление виртуального счёта без закрытия реального тренда, замороженная коробка, фактическая цена задержанного входа, другая сторона, смена контракта и приоритет штатного закрытия. Сохранённые денежные журналы дополнительно пересчитаны независимо, цены сверены с исходной лентой и сохранёнными открытиями дня.
Дневной PF не является PF сделок. Издержки 2/10 б.п. условные, не реальный дневной тариф Финама. Признаки виртуальной кривой рассчитаны с 2 б.п.; стресс 10 б.п. сохраняет отбор и увеличивает расходы исследовательских исполнений, не пересчитывает виртуальный максимум. Это отдельное ограничение чувствительности к издержкам. Неизвестный funding не выдаётся за доказанный ноль; начисления пересчитаны на фактической позиции.
Нет спреда, очереди, ГО, распределения между счетами и задержек брокера. Наблюдаемый M1 open не гарантирует исполнение объёмом. Дневная DD не отражает внутридневной риск. История уже изучалась, независимого OOS нет. Двадцать сессий выбраны до расчёта, соседние пороги не перебирались. Не доказана работа на других инструментах, которых нет в пилоте. Текущий виртуальный результат заканчивается 02.10.2026: выдавать по нему список на сегодня нельзя. Автоматическое включение в существующий экран кандидатов не выполнено.
Все сравнения · Компоненты · Входы · Число сигналов · Исключение по одному активу без перенастройки · Проверки. Боевой бот не менялся.